PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQL.TO с ZWT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQL.TO с ZWT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO).

QQQL.TO и ZWT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 мая 2024 г.. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQL.TO и ZWT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQL.TO и ZWT.TO

2026 (YTD)20252024
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		-6.40%16.16%24.06%
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		-7.50%18.15%21.18%

Доходность по периодам

С начала года, QQQL.TO показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у ZWT.TO с доходностью -7.50%.

QQQL.TO

1 день
-1.82%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-4.71%
1 год
25.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWT.TO

1 день
4.54%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-5.12%
1 год
23.02%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF

BMO Covered Call Technology ETF

Часто сравнивают с QQQL.TO:
QQQL.TO с OOQBQQQL.TO с QQQMQQQL.TO с SMHQQQL.TO с QQCL.TOQQQL.TO с GPIQQQQL.TO с HXQ.TOQQQL.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с VDY.TOZWT.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий QQQL.TO и ZWT.TO

QQQL.TO берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии ZWT.TO в 0.71%.

QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF

Доходность на риск

QQQL.TO vs. ZWT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQL.TO
Ранг доходности на риск QQQL.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQL.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQL.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQL.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQL.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQL.TO c ZWT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQL.TOZWT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.87

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.37

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

4.35

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQL.TO vs. ZWT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQL.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWT.TO равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQL.TO и ZWT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQL.TOZWT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.87

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.75

-0.07

Корреляция

Корреляция между QQQL.TO и ZWT.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQL.TO и ZWT.TO

QQQL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZWT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.

TTM20252024202320222021
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		5.16%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQL.TO и ZWT.TO

Максимальная просадка QQQL.TO за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки ZWT.TO в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQL.TO и ZWT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQL.TOZWT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-35.84%

+8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-15.93%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-12.11%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-9.07%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

5.32%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQL.TO и ZWT.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) составляет 4.66%, в то время как у BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что QQQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQL.TOZWT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

7.83%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

14.60%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

26.70%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

23.25%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

23.17%

+2.65%