PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQL.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQL.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

QQQL.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 мая 2024 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQL.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQL.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)20252024
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		-6.40%16.16%24.06%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.30%2.68%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, QQQL.TO показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у CBIL.TO с доходностью 0.30%.

QQQL.TO

1 день
-1.82%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-4.71%
1 год
25.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с QQQL.TO:
QQQL.TO с OOQBQQQL.TO с QQQMQQQL.TO с SMHQQQL.TO с QQCL.TOQQQL.TO с GPIQQQQL.TO с HXQ.TOQQQL.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий QQQL.TO и CBIL.TO

QQQL.TO берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.

QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

QQQL.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQL.TO
Ранг доходности на риск QQQL.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQL.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQL.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQL.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQL.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQL.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQL.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

8.16

-7.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

13.19

-11.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

5.24

-3.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

15.01

-13.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

204.88

-201.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQL.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQL.TO на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 8.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQL.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQL.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

8.16

-7.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

11.25

-10.56

Корреляция

Корреляция между QQQL.TO и CBIL.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQL.TO и CBIL.TO

QQQL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.

TTM202520242023
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.27%2.59%4.38%3.39%

Просадки

Сравнение просадок QQQL.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка QQQL.TO за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQL.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQL.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-0.15%

-27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-0.15%

-13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-0.15%

-12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

0.00%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

0.01%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQL.TO и CBIL.TO

Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что QQQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQL.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

0.16%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

0.23%

+13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

0.28%

+27.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

0.33%

+25.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

0.33%

+25.49%