PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQG с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQG с VITAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both funds - QQQG is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. QQQG is actively managed, while VITAX is passively managed. Over the past year, QQQG returned 41.31% vs 59.67% for VITAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQQG charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности QQQG и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQG показывает доходность 31.21%, а VITAX немного выше – 31.69%.

QQQG

1 день
-0.92%
1 месяц
14.49%
С начала года
31.21%
6 месяцев
28.95%
1 год
41.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VITAX

1 день
-1.47%
1 месяц
15.99%
С начала года
31.69%
6 месяцев
29.88%
1 год
59.67%
3 года*
33.49%
5 лет*
22.22%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQG и VITAX

2026 (YTD)20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		31.21%14.72%2.23%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		31.69%21.78%7.74%

Correlation

The correlation between QQQG and VITAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.87

The correlation between QQQG and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQG и VITAX

Секторы
QQQG
VITAX

Технологии

68.6%
98.5%

Здравоохранение

12.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.2%
0.5%

Потребительский циклический сектор

3.6%
0.1%

Промышленность

2.6%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Энергетика

1.4%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQG
68.6%
VITAX
98.5%

Здравоохранение

QQQG
12.1%
VITAX
0.0%

Коммуникационные услуги

QQQG
10.2%
VITAX
0.5%

Потребительский циклический сектор

QQQG
3.6%
VITAX
0.1%

Промышленность

QQQG
2.6%
VITAX
0.4%

Потребительский защитный сектор

QQQG
1.5%
VITAX

-

Энергетика

QQQG
1.4%
VITAX
0.3%

Сырьевые материалы

QQQG

-

VITAX
0.0%

Финансовые услуги

QQQG

-

VITAX
0.5%

Недвижимость

QQQG

-

VITAX

-

Коммунальные услуги

QQQG

-

VITAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с SOXL
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

QQQG vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQG c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQGVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.93

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.61

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.69

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

11.77

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQG vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQG на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQG и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQGVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.93

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.67

+0.51

Просадки

Сравнение просадок QQQG и VITAX

Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-54.81%

+31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-16.38%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.47%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-8.02%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

5.13%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQG и VITAX

Текущая волатильность для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) составляет 5.39%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что QQQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.42%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

16.18%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

20.67%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

25.39%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

24.84%

-1.44%

Сравнение комиссий QQQG и VITAX

QQQG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQG и VITAX

Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VITAX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.06%0.06%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

QQQG and VITAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (6.42%) compared to QQQG (5.39%). In terms of maximum drawdown, QQQG dropped -23.61% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQG и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор