Сравнение QQQE с XOMX
QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) and XOMX (Direxion Daily XOM Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while XOMX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. QQQE is passively managed, while XOMX is actively managed. Over the past year, QQQE returned 24.88% vs 81.54% for XOMX. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. QQQE charges 0.35%/yr vs 1.07%/yr for XOMX.
Доходность
Сравнение доходности QQQE и XOMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQE показывает доходность 18.72%, что значительно ниже, чем у XOMX с доходностью 46.54%.
QQQE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 18.72%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 14.93%
- Всё время*
- 14.57%
XOMX
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 21.85%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- 46.54%
- 1 год
- 81.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 52.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.56M | $23.28M | $25.02M | |
| $1.33M | $1.20M | $1.10M |
Сравнение доходности по годам QQQE и XOMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 18.72% | 24.46% |
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 46.54% | 17.15% |
Correlation
The correlation between QQQE and XOMX is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение распределения секторов QQQE и XOMX
Секторы
QQQE
XOMX
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
QQQE
XOMX
-
Потребительский циклический сектор
QQQE
XOMX
-
Промышленность
QQQE
XOMX
-
Коммуникационные услуги
QQQE
XOMX
-
Здравоохранение
QQQE
XOMX
-
Потребительский защитный сектор
QQQE
XOMX
-
Коммунальные услуги
QQQE
XOMX
-
Энергетика
QQQE
XOMX
Сырьевые материалы
QQQE
XOMX
-
Финансовые услуги
QQQE
XOMX
-
Недвижимость
QQQE
XOMX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQE vs. XOMX — Ранг доходности на риск
QQQE
XOMX
Сравнение QQQE c XOMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQE | XOMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.07 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 4.93 | +3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQE и XOMX
Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки XOMX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и XOMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQE | XOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -39.64% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -39.64% | +30.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -26.16% | +24.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -10.91% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 16.60% | -13.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQE и XOMX
Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 4.70%, в то время как у Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQE | XOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 14.02% | -9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 41.39% | -28.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 49.99% | -33.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 48.40% | -27.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 48.40% | -27.62% |
Сравнение комиссий QQQE и XOMX
QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XOMX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQE и XOMX
Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XOMX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.56% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 1.79% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQE and XOMX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOMX has higher volatility (14.02%) compared to QQQE (4.70%). In terms of maximum drawdown, QQQE dropped -32.14% vs XOMX's -39.64%.
On 1-year performance, XOMX leads with 81.54% vs 24.88% for QQQE. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMX has performed better with a 81.54% return vs 24.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for XOMX.
XOMX has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.56% for QQQE.
QQQE is categorized as Nasdaq-100, while XOMX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.35% for QQQE and 1.07% for XOMX.
XOMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQE и XOMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор