PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с TOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с TOK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while TOK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 13.63%/yr for TOK. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for TOK.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и TOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares MSCI Kokusai ETF (TOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у TOK с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции TOK по среднегодовой доходности: 21.79% против 13.63% соответственно.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

TOK

1 день
0.34%
1 месяц
-0.22%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.29%
1 год
24.16%
3 года*
19.82%
5 лет*
11.77%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и TOK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		8.52%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%15.06%30.05%-7.83%22.09%

Correlation

The correlation between QQQ and TOK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.75

The correlation between QQQ and TOK shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQ и TOK

Секторы
QQQ
TOK

Технологии

58.7%
31.4%

Коммуникационные услуги

14.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.1%

Здравоохранение

3.7%
8.8%

Промышленность

2.6%
10.1%

Коммунальные услуги

1.2%
2.5%

Сырьевые материалы

1.0%
3.3%

Энергетика

0.5%
4.0%

Финансовые услуги

0.2%
14.9%

Недвижимость

0.1%
1.7%

Технологии

QQQ
58.7%
TOK
31.4%

Коммуникационные услуги

QQQ
14.3%
TOK
9.1%

Потребительский циклический сектор

QQQ
11.4%
TOK
9.1%

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.4%
TOK
5.1%

Здравоохранение

QQQ
3.7%
TOK
8.8%

Промышленность

QQQ
2.6%
TOK
10.1%

Коммунальные услуги

QQQ
1.2%
TOK
2.5%

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
TOK
3.3%

Энергетика

QQQ
0.5%
TOK
4.0%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
TOK
14.9%

Недвижимость

QQQ
0.1%
TOK
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

iShares MSCI Kokusai ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с SCHDTOK с URTHTOK с VYMTOK с USRT

Доходность на риск

QQQ vs. TOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c TOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares MSCI Kokusai ETF (TOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQTOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.84

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.56

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.51

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

11.28

-0.06

QQQ vs. TOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOK равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и TOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и TOK

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки TOK в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и TOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-56.18%

-26.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.07%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-16.23%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-25.86%

-9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-34.82%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-1.90%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-8.51%

-24.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.02%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и TOK

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

4.34%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

9.96%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

12.40%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

15.99%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

17.16%

+5.22%

Сравнение комиссий QQQ и TOK

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TOK в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и TOK

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности TOK в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.27%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QQQ and TOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to TOK (4.34%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs TOK's -56.18%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs 13.63% for TOK. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for TOK.

TOK has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.39% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while TOK is Large Cap Growth Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while TOK tracks MSCI Kokusai Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.25% for TOK.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и TOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор