Сравнение QQQ с RING
QQQ (Invesco QQQ ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 22.31%/yr vs 14.40%/yr for RING. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for RING.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и RING
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у RING с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции RING по среднегодовой доходности: 22.31% против 14.40% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 21.26%
- 6 месяцев
- 22.17%
- 1 год
- 41.87%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 22.31%
RING
- 1 день
- 6.34%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 63.84%
- 3 года*
- 47.07%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение доходности по годам QQQ и RING
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 21.26% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 0.45% | 164.72% | 15.98% | 12.29% | -15.40% | -7.46% | 24.98% | 49.92% | -13.14% | 10.24% |
Correlation
The correlation between QQQ and RING is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.16 |
Over the past year, QQQ and RING have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов QQQ и RING
Секторы
QQQ
RING
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
QQQ
RING
-
Коммуникационные услуги
QQQ
RING
-
Потребительский циклический сектор
QQQ
RING
-
Потребительский защитный сектор
QQQ
RING
-
Здравоохранение
QQQ
RING
-
Промышленность
QQQ
RING
-
Коммунальные услуги
QQQ
RING
-
Сырьевые материалы
QQQ
RING
Энергетика
QQQ
RING
-
Финансовые услуги
QQQ
RING
-
Недвижимость
QQQ
RING
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. RING — Ранг доходности на риск
QQQ
RING
Сравнение QQQ c RING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | RING | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.80 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 5.00 | +8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и RING
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, примерно равная максимальной просадке RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и RING.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -79.47% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -35.72% | +23.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -35.72% | +12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -47.94% | +12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -52.04% | +16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -25.60% | +25.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.75% | -47.36% | +14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 12.84% | -9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и RING
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 8.14%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 18.14% | -10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 39.41% | -25.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 47.69% | -30.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 36.92% | -14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 36.73% | -14.32% |
Сравнение комиссий QQQ и RING
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RING в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и RING
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности RING в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 1.56% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and RING have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RING has higher volatility (18.14%) compared to QQQ (8.14%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs RING's -79.47%.
On 10-year performance, QQQ leads with 22.31% vs 14.40% for RING. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.31% return vs 14.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for RING.
RING has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.38% for QQQ.
QQQ is categorized as Nasdaq-100, while RING is Gold. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.39% for RING.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и RING
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор