PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMG с QXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQMG с QXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and QXQ (SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQMG is passively managed, while QXQ is actively managed. Over the past year, QQMG returned 43.12% vs 42.54% for QXQ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QQMG charges 0.20%/yr vs 0.98%/yr for QXQ.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и QXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQMG показывает доходность 21.45%, а QXQ немного ниже – 20.42%.

QQMG

1 день
-0.34%
1 месяц
9.97%
С начала года
21.45%
6 месяцев
20.28%
1 год
43.12%
3 года*
29.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

QXQ

1 день
-0.46%
1 месяц
8.49%
С начала года
20.42%
6 месяцев
19.48%
1 год
42.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQMG и QXQ

2026 (YTD)20252024
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		21.45%22.16%5.32%
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		20.42%19.78%9.61%

Correlation

The correlation between QQMG and QXQ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г.

0.96

The correlation between QQMG and QXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQMG и QXQ

Секторы
QQMG
QXQ

Технологии

62.1%
53.7%

Коммуникационные услуги

13.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.5%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.0%
7.7%

Здравоохранение

3.5%
4.2%

Промышленность

2.1%
3.1%

Сырьевые материалы

1.4%
1.1%

Коммунальные услуги

0.2%
1.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Энергетика

-

0.6%

Технологии

QQMG
62.1%
QXQ
53.7%

Коммуникационные услуги

QQMG
13.0%
QXQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQMG
11.5%
QXQ
12.2%

Потребительский защитный сектор

QQMG
6.0%
QXQ
7.7%

Здравоохранение

QQMG
3.5%
QXQ
4.2%

Промышленность

QQMG
2.1%
QXQ
3.1%

Сырьевые материалы

QQMG
1.4%
QXQ
1.1%

Коммунальные услуги

QQMG
0.2%
QXQ
1.4%

Финансовые услуги

QQMG
0.2%
QXQ
0.2%

Недвижимость

QQMG
0.1%
QXQ
0.1%

Энергетика

QQMG

-

QXQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с QQQYQQMG с BBLUQQMG с SPTEQQMG с QQEWQQMG с 500G.L
Часто сравнивают с QXQ:
QXQ с GINXQXQ с LDRXQXQ с QNXTQXQ с DYTAQXQ с BALQQXQ с PQAPQXQ с GPIQ

Доходность на риск

QQMG vs. QXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QXQ
Ранг доходности на риск QXQ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QXQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QXQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QXQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QXQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QXQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMG c QXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMGQXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.66

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.50

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.50

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

13.98

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMG vs. QXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QXQ равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и QXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMGQXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.22

-0.48

Просадки

Сравнение просадок QQMG и QXQ

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки QXQ в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и QXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQMGQXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-22.53%

-12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-12.20%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.67%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-3.62%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.05%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и QXQ

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQMGQXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.41%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

12.21%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

16.06%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

21.69%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

21.69%

+1.90%

Сравнение комиссий QQMG и QXQ

QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QXQ в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и QXQ

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QXQ в 14.87%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.34%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%
QXQ
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF		14.87%18.21%1.97%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, QQMG and QXQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQMG has higher volatility (4.80%) compared to QXQ (4.41%). In terms of maximum drawdown, QQMG dropped -35.43% vs QXQ's -22.53%.

On 1-year performance, QQMG leads with 43.12% vs 42.54% for QXQ. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QXQ has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQMG has performed better with a 43.12% return vs 42.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for QXQ.

QXQ has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 0.34% for QQMG.

They also come from different issuers: Invesco and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.20% for QQMG and 0.98% for QXQ.

QXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQMG и QXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор