PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMG с OOQB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQMG с OOQB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).

QQMG и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QQMG и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQMG и OOQB

2026 (YTD)2025
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		-5.30%16.16%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		-27.42%-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность -5.30%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.

QQMG

1 день
1.35%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-3.34%
1 год
25.67%
3 года*
23.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с QQQYQQMG с BBLUQQMG с QQEWQQMG с SPTEQQMG с 500G.L
Часто сравнивают с OOQB:
OOQB с RSSXOOQB с QQQL.TOOOQB с QQQMOOQB с HHIS.TOOOQB с NFLUOOQB с BITXOOQB с ETHU

Сравнение комиссий QQMG и OOQB

QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OOQB в 0.75%.

OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

QQMG vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMG c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMGOOQBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.28

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

-0.01

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.00

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

-0.24

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

-0.54

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMG vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа OOQB равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMGOOQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.28

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.55

+1.04

Корреляция

Корреляция между QQMG и OOQB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и OOQB

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности OOQB в 13.65%

TTM20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.43%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		13.65%9.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQMG и OOQB

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и OOQB.

Загрузка...

Показатели просадок

QQMGOOQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-53.44%

+18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-53.44%

+40.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-49.90%

+41.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-20.05%

+10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

24.19%

-20.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и OOQB

Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) составляет 6.91%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что QQMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQMGOOQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

18.65%

-11.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

46.10%

-32.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

59.59%

-36.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

61.88%

-38.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

61.88%

-38.08%