Сравнение QQLV с USPX
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QQLV tracks the Nasdaq Low Volatility Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -0.14% vs 23.21% for USPX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for USPX.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и USPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 7.94%.
QQLV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам QQLV и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.18% | 4.19% | -5.60% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 7.94% | 17.78% | -2.88% |
Correlation
The correlation between QQLV and USPX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. USPX — Ранг доходности на риск
QQLV
USPX
Сравнение QQLV c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQLV | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.55 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 11.19 | -11.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQLV и USPX
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и USPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -31.21% | +21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -9.15% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -3.17% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -4.43% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.08% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и USPX
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 3.24%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.89% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 10.06% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 12.74% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 16.28% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 15.96% | -3.27% |
Сравнение комиссий QQLV и USPX
QQLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и USPX
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности USPX в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.10% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 0.83% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and USPX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPX has higher volatility (4.89%) compared to QQLV (3.24%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs USPX's -31.21%.
On 1-year performance, USPX leads with 23.21% vs -0.14% for QQLV. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USPX has performed better with a 23.21% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for QQLV.
QQLV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.83% for USPX.
QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.03% for USPX.
USPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и USPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор