Сравнение QQLV с USPX
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QQLV tracks the Nasdaq Low Volatility Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned 3.94% vs 20.92% for USPX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for USPX.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и USPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 10.27%.
QQLV
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 6.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 10.27%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам QQLV и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 6.57% | 4.19% | -5.60% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 10.27% | 17.78% | -2.88% |
Correlation
The correlation between QQLV and USPX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.37 |
The correlation between QQLV and USPX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. USPX — Ранг доходности на риск
QQLV
USPX
Сравнение QQLV c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQLV | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.30 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.30 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 9.84 | -8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQLV и USPX
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и USPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -31.21% | +21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -9.15% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.08% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -4.41% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.13% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и USPX
Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что QQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.26% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 10.16% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 12.74% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 16.28% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 15.95% | -2.97% |
Сравнение комиссий QQLV и USPX
QQLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и USPX
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности USPX в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.02% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.09% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and USPX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQLV has higher volatility (5.35%) compared to USPX (3.26%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs USPX's -31.21%.
On 1-year performance, USPX leads with 20.92% vs 3.94% for QQLV. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USPX has performed better with a 20.92% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for QQLV.
QQLV has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.09% for USPX.
QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.03% for USPX.
USPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и USPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор