Сравнение QQLV с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
QQLV и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Low Volatility Index. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQLV и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 0.48% | 4.19% | -5.60% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | -3.53% |
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.
QQLV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQLV и USPX
QQLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQLV vs. USPX — Ранг доходности на риск
QQLV
USPX
Сравнение QQLV c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQLV | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.96 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.49 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.47 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 6.97 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQLV | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.96 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.71 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между QQLV и USPX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и USPX
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 1.95% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок QQLV и USPX
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQLV | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -31.21% | +21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -12.48% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.81% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -4.51% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.63% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и USPX
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 3.44%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQLV | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 5.37% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 9.73% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 18.75% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 16.15% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 15.98% | -3.04% |