Сравнение QQLV с FTIF
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QQLV tracks the Nasdaq Low Volatility Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -1.95% vs 36.91% for FTIF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 25.81%.
QQLV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 25.81%
- 6 месяцев
- 24.44%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQLV и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 1.94% | 4.19% | -5.60% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 25.81% | 7.79% | -7.07% |
Correlation
The correlation between QQLV and FTIF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. FTIF — Ранг доходности на риск
QQLV
FTIF
Сравнение QQLV c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQLV | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 6.79 | -7.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 20.14 | -20.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQLV | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.48 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.75 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок QQLV и FTIF
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -27.83% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -5.46% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -0.50% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -6.00% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 1.84% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и FTIF
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 2.66%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 4.05% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 10.55% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 15.00% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 18.96% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 18.96% | -6.26% |
Сравнение комиссий QQLV и FTIF
QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и FTIF
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FTIF в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.11% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.06% | 1.84% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and FTIF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTIF has higher volatility (4.05%) compared to QQLV (2.66%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs FTIF's -27.83%.
On 1-year performance, FTIF leads with 36.91% vs -1.95% for QQLV. On fees, QQLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 36.91% return vs -1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.
QQLV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.11% for FTIF.
QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.60% for FTIF.
FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор