Сравнение QQLV с FTIF
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QQLV tracks the Nasdaq Low Volatility Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -0.14% vs 29.74% for FTIF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 20.97%.
QQLV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 20.97%
- 6 месяцев
- 19.74%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQLV и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.18% | 4.19% | -5.60% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 20.97% | 7.79% | -8.12% |
Correlation
The correlation between QQLV and FTIF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. FTIF — Ранг доходности на риск
QQLV
FTIF
Сравнение QQLV c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQLV | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 5.47 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 15.23 | -15.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQLV и FTIF
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -27.83% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -5.46% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -4.32% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -5.95% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.96% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и FTIF
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 3.24%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.57% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 10.75% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 15.38% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 18.92% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 18.92% | -6.23% |
Сравнение комиссий QQLV и FTIF
QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и FTIF
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности FTIF в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.15% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.10% | 1.84% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and FTIF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTIF has higher volatility (4.57%) compared to QQLV (3.24%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs FTIF's -27.83%.
On 1-year performance, FTIF leads with 29.74% vs -0.14% for QQLV. On fees, QQLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 29.74% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.
QQLV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.15% for FTIF.
QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.60% for FTIF.
FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор