PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQJG с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQJG с SFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) and SFYX (SoFi Next 500 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - QQJG tracks the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross while SFYX tracks the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQJG charges 0.20%/yr vs 0.00%/yr for SFYX.

Доходность

Сравнение доходности QQJG и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.43%
1 год
18.67%
3 года*
14.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQJG и SFYX

2026 (YTD)20252024202320222021
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%0.91%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%-1.17%

Correlation

The correlation between QQJG and SFYX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.87

The correlation between QQJG and SFYX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQJG и SFYX

Секторы
QQJG
SFYX

Технологии

44.5%
16.9%

Здравоохранение

18.2%
12.1%

Потребительский циклический сектор

14.3%
9.9%

Промышленность

6.4%
20.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.0%

Сырьевые материалы

2.5%
3.2%

Энергетика

1.6%
4.5%

Финансовые услуги

0.1%
15.9%

Недвижимость

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

QQJG
44.5%
SFYX
16.9%

Здравоохранение

QQJG
18.2%
SFYX
12.1%

Потребительский циклический сектор

QQJG
14.3%
SFYX
9.9%

Промышленность

QQJG
6.4%
SFYX
20.5%

Коммуникационные услуги

QQJG
6.2%
SFYX
4.5%

Потребительский защитный сектор

QQJG
3.4%
SFYX
3.0%

Сырьевые материалы

QQJG
2.5%
SFYX
3.2%

Энергетика

QQJG
1.6%
SFYX
4.5%

Финансовые услуги

QQJG
0.1%
SFYX
15.9%

Недвижимость

QQJG

-

SFYX
6.4%

Коммунальные услуги

QQJG

-

SFYX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMG
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO

Доходность на риск

QQJG vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SFYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQJG c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQJGSFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQJG vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQJGSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

—

—

Просадки

Сравнение просадок QQJG и SFYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQJGSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQJG и SFYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQJGSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

—

—

Сравнение комиссий QQJG и SFYX

QQJG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQJG и SFYX

Дивидендная доходность QQJG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности SFYX в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%0.00%0.00%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Часто задаваемые вопросы

QQJG and SFYX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.20% for QQJG.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 1.36% for SFYX.

QQJG tracks Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross, while SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.20% for QQJG and 0.00% for SFYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQJG и SFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор