Сравнение QQJG с BBHM
QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - QQJG tracks the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross while BBHM tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQJG charges 0.20%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности QQJG и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQJG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у BBHM с доходностью 1.78%.
QQJG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQJG и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQJG Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF | 1.44% | 3.81% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 1.78% | 2.74% |
Correlation
The correlation between QQJG and BBHM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQJG vs. BBHM — Ранг доходности на риск
QQJG
BBHM
Сравнение QQJG c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQJG | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQJG | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.50 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок QQJG и BBHM
Максимальная просадка QQJG за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQJG и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQJG | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -9.78% | -26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -5.28% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -2.71% | -12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQJG и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQJG | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 17.46% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 17.46% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 17.46% | +4.24% |
Сравнение комиссий QQJG и BBHM
QQJG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQJG и BBHM
Дивидендная доходность QQJG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQJG Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF | 13.86% | 0.68% | 0.65% | 0.54% | 0.70% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
QQJG and BBHM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQJG is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQJG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 0.00% for BBHM.
QQJG tracks Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross, while BBHM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Invesco and BBH. Their fees differ too: 0.20% for QQJG and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для QQJG и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор