Сравнение QQDN с ORCS
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. QQDN is passively managed, while ORCS is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQDN charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 35.51%.
QQDN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.51%
ORCS
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 48.77%
- 6 месяцев
- 33.74%
- С начала года
- 35.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам QQDN и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -10.71% | -3.09% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 35.51% | 11.07% |
Correlation
The correlation between QQDN and ORCS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. ORCS — Ранг доходности на риск
QQDN
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQDN c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQDN | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQDN и ORCS
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, примерно равная максимальной просадке ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -50.25% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -3.05% | -39.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -16.11% | -15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 59.83% | -18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 59.83% | -19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 59.83% | -19.95% |
Сравнение комиссий QQDN и ORCS
QQDN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и ORCS
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности ORCS в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.06% | 0.26% |
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 5.51% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and ORCS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQDN is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQDN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
QQDN has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 1.06% for ORCS.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QQDN and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор