PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCL.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCL.TO с HXS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. QQCL.TO is actively managed, while HXS.TO is passively managed. Over the past year, QQCL.TO returned 43.70% vs 29.78% for HXS.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQCL.TO charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for HXS.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQCL.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCL.TO показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью 12.45%.

QQCL.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
10.42%
С начала года
20.29%
6 месяцев
17.48%
1 год
43.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.57%
1 год
29.78%
3 года*
23.46%
5 лет*
16.74%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCL.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		20.29%13.10%41.38%5.48%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		12.45%11.93%34.98%6.56%

Correlation

The correlation between QQCL.TO and HXS.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between QQCL.TO and HXS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQCL.TO и HXS.TO

Секторы
QQCL.TO
HXS.TO

Технологии

50.0%
35.6%

Коммуникационные услуги

16.4%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

8.6%
4.9%

Здравоохранение

5.3%
8.5%

Промышленность

3.4%
8.3%

Коммунальные услуги

1.6%
2.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QQCL.TO
50.0%
HXS.TO
35.6%

Коммуникационные услуги

QQCL.TO
16.4%
HXS.TO
11.2%

Потребительский циклический сектор

QQCL.TO
12.5%
HXS.TO
10.1%

Потребительский защитный сектор

QQCL.TO
8.6%
HXS.TO
4.9%

Здравоохранение

QQCL.TO
5.3%
HXS.TO
8.5%

Промышленность

QQCL.TO
3.4%
HXS.TO
8.3%

Коммунальные услуги

QQCL.TO
1.6%
HXS.TO
2.4%

Сырьевые материалы

QQCL.TO
1.3%
HXS.TO
1.8%

Энергетика

QQCL.TO
0.6%
HXS.TO
3.5%

Финансовые услуги

QQCL.TO
0.2%
HXS.TO
11.8%

Недвижимость

QQCL.TO
0.1%
HXS.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с QQQY.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Доходность на риск

QQCL.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCL.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCL.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.53

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.44

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.42

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

12.97

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCL.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCL.TO на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXS.TO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCL.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCL.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.02

+0.49

Просадки

Сравнение просадок QQCL.TO и HXS.TO

Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и HXS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCL.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-27.42%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-8.74%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.54%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.30%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCL.TO и HXS.TO

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что QQCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCL.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.21%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

8.84%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

11.84%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

15.13%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

16.52%

+3.85%

Сравнение комиссий QQCL.TO и HXS.TO

QQCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCL.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		13.21%14.54%11.87%3.68%

Часто задаваемые вопросы

QQCL.TO and HXS.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXS.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXS.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.

QQCL.TO is categorized as Nasdaq-100, while HXS.TO is S&P 500. Their fees differ too: 0.85% for QQCL.TO and 0.10% for HXS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор