PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCI.TO с ZPAY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQCI.TO с ZPAY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO).

QQCI.TO и ZPAY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQCI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. ZPAY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QQCI.TO и ZPAY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQCI.TO и ZPAY.TO

2026 (YTD)20252024
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		-1.33%12.64%11.70%
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		-1.58%2.61%6.84%

Доходность по периодам

С начала года, QQCI.TO показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у ZPAY.TO с доходностью -1.58%.

QQCI.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.22%
1 год
18.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPAY.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-3.39%
1 год
2.16%
3 года*
8.17%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

BMO Premium Yield ETF

Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с ESG.TOQQCI.TO с XIU.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с XQQ.TOQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с JEPQQQCI.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с ZPAY.TO:
ZPAY.TO с VEQT.TOZPAY.TO с SCHDZPAY.TO с PFMN.TOZPAY.TO с VFV.TOZPAY.TO с SPYZPAY.TO с VDY.TOZPAY.TO с ENB.TO

Сравнение комиссий QQCI.TO и ZPAY.TO

ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF

Доходность на риск

QQCI.TO vs. ZPAY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ZPAY.TO
Ранг доходности на риск ZPAY.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPAY.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCI.TO c ZPAY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCI.TOZPAY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.17

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.33

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.18

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

0.48

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCI.TO vs. ZPAY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCI.TO на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа ZPAY.TO равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCI.TO и ZPAY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCI.TOZPAY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.17

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.45

+0.46

Корреляция

Корреляция между QQCI.TO и ZPAY.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCI.TO и ZPAY.TO

Дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности ZPAY.TO в 7.81%

TTM202520242023202220212020
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		9.68%9.34%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		7.81%7.46%5.81%6.40%7.00%6.10%5.42%

Просадки

Сравнение просадок QQCI.TO и ZPAY.TO

Максимальная просадка QQCI.TO за все время составила -18.95%, что больше максимальной просадки ZPAY.TO в -14.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCI.TO и ZPAY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQCI.TOZPAY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-14.89%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.88%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-5.71%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-2.66%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.28%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCI.TO и ZPAY.TO

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что QQCI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPAY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQCI.TOZPAY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.11%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

6.70%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

12.60%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

10.48%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

43.80%

-28.01%