PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCI.TO с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQCI.TO с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

QQCI.TO и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQCI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQCI.TO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQCI.TO и VTI

2026 (YTD)20252024
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		-1.33%12.64%11.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-2.06%11.73%11.56%
Разные валюты инструментов

QQCI.TO торгуется в CAD, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQCI.TO показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -2.06%.

QQCI.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.22%
1 год
18.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.62%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.53%
1 год
15.23%
3 года*
19.24%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с ESG.TOQQCI.TO с XIU.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с JEPQQQCI.TO с XQQ.TOQQCI.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий QQCI.TO и VTI

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

QQCI.TO vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCI.TO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCI.TOVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.81

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.23

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.23

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

4.64

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCI.TO vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCI.TO на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCI.TO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCI.TOVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.81

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.03

-0.12

Корреляция

Корреляция между QQCI.TO и VTI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCI.TO и VTI

Дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		9.68%9.34%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок QQCI.TO и VTI

Максимальная просадка QQCI.TO за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки VTI в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCI.TO и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQCI.TOVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-55.45%

+36.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.30%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-5.54%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-8.08%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.60%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCI.TO и VTI

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) составляет 5.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что QQCI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQCI.TOVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.42%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

9.83%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

18.79%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

15.43%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

16.49%

-0.70%