PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCI.TO с TLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQCI.TO с TLV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO).

QQCI.TO и TLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQCI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQCI.TO и TLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQCI.TO и TLV.TO

2026 (YTD)20252024
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		-2.67%12.64%11.70%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.87%22.51%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, QQCI.TO показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у TLV.TO с доходностью 3.87%.

QQCI.TO

1 день
2.68%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.24%
1 год
18.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLV.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.87%
6 месяцев
9.54%
1 год
23.51%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с ESG.TOQQCI.TO с XIU.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с JEPQQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с QQC.TOQQCI.TO с QQQI
Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий QQCI.TO и TLV.TO

TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

QQCI.TO vs. TLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCI.TO c TLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCI.TOTLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.61

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.46

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.56

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

3.62

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

19.44

-13.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCI.TO vs. TLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCI.TO на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа TLV.TO равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCI.TO и TLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCI.TOTLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.61

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

-0.13

+0.98

Корреляция

Корреляция между QQCI.TO и TLV.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCI.TO и TLV.TO

Дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности TLV.TO в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		9.81%9.34%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.16%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%

Просадки

Сравнение просадок QQCI.TO и TLV.TO

Максимальная просадка QQCI.TO за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки TLV.TO в -81.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCI.TO и TLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQCI.TOTLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-81.40%

+62.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-6.57%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-36.54%

+31.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-64.71%

+61.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.22%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCI.TO и TLV.TO

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что QQCI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQCI.TOTLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.26%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

5.72%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

9.05%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

9.89%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

12.67%

+3.10%