PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCE.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCE.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - QQCE.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 ESG Index, while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQCE.TO returned 30.69%/yr vs 23.62%/yr for ZSP.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQCE.TO charges 0.21%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQCE.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCE.TO показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью 12.66%.

QQCE.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
12.08%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.70%
1 год
45.38%
3 года*
30.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSP.TO

1 день
0.46%
1 месяц
6.77%
С начала года
12.66%
6 месяцев
10.38%
1 год
29.97%
3 года*
23.62%
5 лет*
16.85%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCE.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		22.94%16.43%36.67%44.13%-25.37%5.14%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		12.66%12.02%35.07%23.30%-12.68%5.83%

Correlation

The correlation between QQCE.TO and ZSP.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.58

Over the past year, QQCE.TO and ZSP.TO have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с QQCE.TO:
QQCE.TO с QQC-F.TOQQCE.TO с QQCI.TOQQCE.TO с XIU.TOQQCE.TO с TLV.TOQQCE.TO с ESG.TOQQCE.TO с EQLI.TOQQCE.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

QQCE.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCE.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCE.TOZSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.62

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.56

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.50

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

13.14

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCE.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCE.TO на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCE.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCE.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.16

-0.24

Просадки

Сравнение просадок QQCE.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и ZSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCE.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-26.94%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-8.61%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-18.95%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-3.34%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.29%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCE.TO и ZSP.TO

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что QQCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCE.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.09%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

8.66%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

11.52%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

14.97%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

16.36%

+4.34%

Сравнение комиссий QQCE.TO и ZSP.TO

QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCE.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности ZSP.TO в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		0.26%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.74%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Часто задаваемые вопросы

QQCE.TO and ZSP.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.21% for QQCE.TO.

QQCE.TO is categorized as Nasdaq-100, while ZSP.TO is S&P 500. QQCE.TO tracks NASDAQ-100 ESG Index, while ZSP.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and BMO. Their fees differ too: 0.21% for QQCE.TO and 0.09% for ZSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCE.TO и ZSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор