Сравнение QQCE.TO с XQQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO).
QQCE.TO и XQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQCE.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQCE.TO и XQQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQCE.TO и XQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | -4.32% | 16.43% | 36.67% | 44.13% | -25.37% | 5.14% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | -5.44% | 18.38% | 24.23% | 52.23% | -33.67% | -0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, QQCE.TO показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у XQQ.TO с доходностью -5.44%.
QQCE.TO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -3.81%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XQQ.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 16.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQCE.TO и XQQ.TO
QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Доходность на риск
QQCE.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
QQCE.TO
XQQ.TO
Сравнение QQCE.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCE.TO | XQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.52 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.76 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 6.12 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCE.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -1.31 | +1.95 |
Корреляция
Корреляция между QQCE.TO и XQQ.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCE.TO и XQQ.TO
Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности XQQ.TO в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 0.33% | 0.32% | 0.38% | 0.44% | 0.79% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.27% | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок QQCE.TO и XQQ.TO
Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и XQQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQCE.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -100.00% | +69.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.76% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -99.98% | +90.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -99.99% | +91.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 3.67% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCE.TO и XQQ.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) имеют волатильность 6.65% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQCE.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 6.63% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 12.71% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.53% | 22.25% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 22.53% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 22.29% | -1.47% |