PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCE.TO с QQQX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCE.TO с QQQX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) and QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQCE.TO tracks the NASDAQ-100 ESG Index while QQQX.TO tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQCE.TO returned 45.38% vs 43.14% for QQQX.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QQCE.TO charges 0.21%/yr vs 0.15%/yr for QQQX.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQCE.TO и QQQX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQCE.TO показывает доходность 22.94%, а QQQX.TO немного ниже – 22.62%.

QQCE.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
12.08%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.70%
1 год
45.38%
3 года*
30.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQX.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
11.24%
С начала года
22.62%
6 месяцев
19.00%
1 год
43.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCE.TO и QQQX.TO

2026 (YTD)20252024
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		22.94%16.43%19.68%
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		22.62%14.55%20.80%

Correlation

The correlation between QQCE.TO and QQQX.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.88

The correlation between QQCE.TO and QQQX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Global X Nasdaq-100 Index ETF

Часто сравнивают с QQCE.TO:
QQCE.TO с QQC-F.TOQQCE.TO с QQCI.TOQQCE.TO с XIU.TOQQCE.TO с TLV.TOQQCE.TO с ESG.TOQQCE.TO с EQLI.TOQQCE.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с QQQX.TO:
QQQX.TO с QQCC.TOQQQX.TO с QQCI.TOQQQX.TO с ZNQ.TOQQQX.TO с ENCC.TOQQQX.TO с JEPQ.TOQQQX.TO с QQCL.TOQQQX.TO с GLCC.TO

Доходность на риск

QQCE.TO vs. QQQX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQQX.TO
Ранг доходности на риск QQQX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCE.TO c QQQX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCE.TOQQQX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.71

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.59

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.56

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

11.44

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCE.TO vs. QQQX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCE.TO на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQX.TO равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCE.TO и QQQX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCE.TOQQQX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.43

-0.52

Просадки

Сравнение просадок QQCE.TO и QQQX.TO

Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки QQQX.TO в -22.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и QQQX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCE.TOQQQX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-22.62%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-12.18%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.24%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-3.95%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.78%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCE.TO и QQQX.TO

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) имеют волатильность 4.78% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCE.TOQQQX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.72%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

11.94%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

16.01%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

20.72%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

20.72%

-0.02%

Сравнение комиссий QQCE.TO и QQQX.TO

QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии QQQX.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCE.TO и QQQX.TO

Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности QQQX.TO в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		0.26%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		0.29%0.35%0.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QQCE.TO and QQQX.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for QQCE.TO.

QQCE.TO tracks NASDAQ-100 ESG Index, while QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.21% for QQCE.TO and 0.15% for QQQX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCE.TO и QQQX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор