PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while UMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. QQC.TO is passively managed, while UMAX.TO is actively managed. Over the past 3 years, QQC.TO returned 28.79%/yr vs 9.29%/yr for UMAX.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. QQC.TO charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for UMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQC.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQC.TO показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у UMAX.TO с доходностью 9.99%.

QQC.TO

1 день
-0.34%
1 месяц
0.53%
С начала года
20.02%
6 месяцев
18.70%
1 год
36.91%
3 года*
28.79%
5 лет*
19.20%
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.59%
С начала года
9.99%
6 месяцев
10.80%
1 год
16.01%
3 года*
9.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		20.02%15.38%35.74%11.64%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		9.99%9.90%5.99%0.18%

Correlation

The correlation between QQC.TO and UMAX.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.09

The correlation between QQC.TO and UMAX.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQC.TO и UMAX.TO

Секторы
QQC.TO
UMAX.TO

Технологии

59.6%

-

Коммуникационные услуги

14.0%
22.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Промышленность

2.6%
23.0%

Коммунальные услуги

1.1%
30.6%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
24.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQC.TO
59.6%
UMAX.TO

-

Коммуникационные услуги

QQC.TO
14.0%
UMAX.TO
22.4%

Потребительский циклический сектор

QQC.TO
11.1%
UMAX.TO

-

Потребительский защитный сектор

QQC.TO
6.3%
UMAX.TO

-

Здравоохранение

QQC.TO
3.6%
UMAX.TO

-

Промышленность

QQC.TO
2.6%
UMAX.TO
23.0%

Коммунальные услуги

QQC.TO
1.1%
UMAX.TO
30.6%

Сырьевые материалы

QQC.TO
1.0%
UMAX.TO

-

Энергетика

QQC.TO
0.5%
UMAX.TO
24.0%

Финансовые услуги

QQC.TO
0.2%
UMAX.TO

-

Недвижимость

QQC.TO
0.1%
UMAX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с QMAX.TO

Доходность на риск

QQC.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQC.TOUMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.34

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.61

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.15

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

10.93

-1.41

QQC.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC.TO на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMAX.TO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQC.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка QQC.TO за все время составила -31.81%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC.TO и UMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.81%

-10.09%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-5.11%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-10.09%

-12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-0.22%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-2.03%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

1.47%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC.TO и UMAX.TO

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что QQC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

2.44%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

5.68%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

6.87%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

8.70%

+12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

8.70%

+12.31%

Сравнение комиссий QQC.TO и UMAX.TO

QQC.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности UMAX.TO в 13.84%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.32%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.84%14.85%14.78%6.96%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQC.TO and UMAX.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for UMAX.TO.

QQC.TO is categorized as Nasdaq-100, while UMAX.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.20% for QQC.TO and 0.65% for UMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC.TO и UMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор