Сравнение QQC.TO с QQQX.TO
QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQC.TO tracks the NASDAQ-100 Index while QQQX.TO tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQC.TO returned 42.69% vs 43.14% for QQQX.TO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. QQC.TO charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QQQX.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQC.TO и QQQX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQC.TO показывает доходность 22.09%, а QQQX.TO немного выше – 22.62%.
QQC.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 22.09%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- 42.69%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- —
QQQX.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- 22.62%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 43.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQC.TO и QQQX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 22.09% | 15.38% | 19.65% |
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 22.62% | 14.55% | 20.80% |
Correlation
The correlation between QQC.TO and QQQX.TO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.95 |
The correlation between QQC.TO and QQQX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQC.TO vs. QQQX.TO — Ранг доходности на риск
QQC.TO
QQQX.TO
Сравнение QQC.TO c QQQX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQC.TO | QQQX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 3.56 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 11.44 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQC.TO | QQQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.71 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.43 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок QQC.TO и QQQX.TO
Максимальная просадка QQC.TO за все время составила -31.81%, что больше максимальной просадки QQQX.TO в -22.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC.TO и QQQX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQC.TO | QQQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.81% | -22.62% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.18% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.24% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -3.95% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.78% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQC.TO и QQQX.TO
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) составляет 4.39%, в то время как у Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что QQC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQC.TO | QQQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.72% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 11.94% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 16.01% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 20.72% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 20.72% | +0.09% |
Сравнение комиссий QQC.TO и QQQX.TO
QQC.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQX.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQC.TO и QQQX.TO
Дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности QQQX.TO в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.32% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% |
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 0.29% | 0.35% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, QQC.TO and QQQX.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QQC.TO.
QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index, while QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.20% for QQC.TO and 0.15% for QQQX.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQC.TO и QQQX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор