PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQC-F.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC-F.TO с XEI.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQC-F.TO returned 19.30%/yr vs 12.04%/yr for XEI.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QQC-F.TO charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 27.84%. За последние 10 лет акции QQC-F.TO превзошли акции XEI.TO по среднегодовой доходности: 19.30% против 12.04% соответственно.

QQC-F.TO

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.53%
6 месяцев
10.95%
С начала года
12.04%
1 год
22.02%
3 года*
20.50%
5 лет*
13.33%
10 лет*
19.30%

XEI.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
3.91%
6 месяцев
23.78%
С начала года
27.84%
1 год
40.00%
3 года*
22.57%
5 лет*
15.80%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		12.04%18.79%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-2.23%31.94%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		27.84%20.86%15.26%6.59%0.32%35.76%-7.60%25.30%-10.95%7.14%

Correlation

The correlation between QQC-F.TO and XEI.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.41

Over the past year, the correlation between QQC-F.TO and XEI.TO has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQC-F.TO и XEI.TO

Секторы
QQC-F.TO
XEI.TO

Технологии

59.6%
0.7%

Коммуникационные услуги

14.0%
8.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
0.6%

Здравоохранение

3.6%
0.2%

Промышленность

2.6%
0.8%

Коммунальные услуги

1.1%
11.4%

Сырьевые материалы

1.0%
4.1%

Энергетика

0.5%
31.1%

Финансовые услуги

0.2%
32.5%

Недвижимость

0.1%
4.8%

Технологии

QQC-F.TO
59.6%
XEI.TO
0.7%

Коммуникационные услуги

QQC-F.TO
14.0%
XEI.TO
8.0%

Потребительский циклический сектор

QQC-F.TO
11.1%
XEI.TO
6.0%

Потребительский защитный сектор

QQC-F.TO
6.3%
XEI.TO
0.6%

Здравоохранение

QQC-F.TO
3.6%
XEI.TO
0.2%

Промышленность

QQC-F.TO
2.6%
XEI.TO
0.8%

Коммунальные услуги

QQC-F.TO
1.1%
XEI.TO
11.4%

Сырьевые материалы

QQC-F.TO
1.0%
XEI.TO
4.1%

Энергетика

QQC-F.TO
0.5%
XEI.TO
31.1%

Финансовые услуги

QQC-F.TO
0.2%
XEI.TO
32.5%

Недвижимость

QQC-F.TO
0.1%
XEI.TO
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Доходность на риск

QQC-F.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC-F.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQC-F.TOXEI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
5.01

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
6.96

-5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

2.00

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

9.53

-7.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

41.89

-36.01

QQC-F.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC-F.TO на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 5.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC-F.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и XEI.TO

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и XEI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC-F.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-45.52%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-4.22%

-8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-9.96%

-12.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-17.35%

-18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-45.52%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-0.10%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-5.07%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

0.96%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и XEI.TO

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что QQC-F.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC-F.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

2.15%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

6.01%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

8.03%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

11.29%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

16.00%

+6.69%

Сравнение комиссий QQC-F.TO и XEI.TO

QQC-F.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XEI.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC-F.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность QQC-F.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XEI.TO в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.34%0.39%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.39%4.47%5.45%4.97%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.41%5.64%

Часто задаваемые вопросы

QQC-F.TO and XEI.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC-F.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC-F.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for XEI.TO.

QQC-F.TO is categorized as Nasdaq-100, while XEI.TO is Canada Equities. QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index, while XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for QQC-F.TO and 0.22% for XEI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и XEI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор