PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC-F.TO с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC-F.TO с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQC-F.TO returned 20.19%/yr vs 26.71%/yr for VGT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQC-F.TO charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQC-F.TO торгуется в CAD, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 32.28%. За последние 10 лет акции QQC-F.TO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 20.19% против 26.71% соответственно.

QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
6.43%
С начала года
19.18%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%

VGT

1 день
0.00%
1 месяц
14.38%
С начала года
32.28%
6 месяцев
29.09%
1 год
61.78%
3 года*
34.91%
5 лет*
25.52%
10 лет*
26.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.18%18.41%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-2.23%31.94%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.40%16.19%40.41%49.30%-24.69%29.27%43.58%41.32%11.15%28.35%

Correlation

The correlation between QQC-F.TO and VGT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.77

The correlation between QQC-F.TO and VGT shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQC-F.TO и VGT

Секторы
QQC-F.TO
VGT

Технологии

53.8%
98.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
0.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%
0.0%

Промышленность

2.8%
0.4%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
0.0%

Энергетика

0.6%
0.3%

Финансовые услуги

0.2%
0.5%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQC-F.TO
53.8%
VGT
98.5%

Коммуникационные услуги

QQC-F.TO
15.8%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

QQC-F.TO
12.3%
VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

QQC-F.TO
7.7%
VGT

-

Здравоохранение

QQC-F.TO
4.2%
VGT
0.0%

Промышленность

QQC-F.TO
2.8%
VGT
0.4%

Коммунальные услуги

QQC-F.TO
1.4%
VGT

-

Сырьевые материалы

QQC-F.TO
1.1%
VGT
0.0%

Энергетика

QQC-F.TO
0.6%
VGT
0.3%

Финансовые услуги

QQC-F.TO
0.2%
VGT
0.5%

Недвижимость

QQC-F.TO
0.1%
VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

QQC-F.TO vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC-F.TO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQC-F.TOVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.07

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.76

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.74

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

10.62

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQC-F.TO vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC-F.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC-F.TO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQC-F.TOVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.07

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.09

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.16

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.15

-0.23

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и VGT

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки VGT в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC-F.TOVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-31.23%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-16.61%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-27.77%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-31.23%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-31.23%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.84%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-5.10%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

5.84%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и VGT

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) составляет 4.48%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что QQC-F.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC-F.TOVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.11%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

15.85%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

20.22%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

23.53%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

23.08%

-0.54%

Сравнение комиссий QQC-F.TO и VGT

QQC-F.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC-F.TO и VGT

QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

QQC-F.TO and VGT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for QQC-F.TO.

QQC-F.TO is categorized as Nasdaq-100, while VGT is Technology Equities. QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for QQC-F.TO and 0.09% for VGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор