PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQ.L с CVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QQ.L с CVS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQ.L (QinetiQ Group plc) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. QQ.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, QQ.L returned 9.19%/yr vs 3.73%/yr for CVS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQ.L и CVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в QinetiQ Group plc (QQ.L) и CVS Health Corporation (CVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQ.L торгуется в GBp, в то время как CVS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQ.L показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 24.18%. За последние 10 лет акции QQ.L превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 9.19% против 3.73% соответственно.

QQ.L

1 день
0.13%
1 месяц
11.70%
С начала года
7.22%
6 месяцев
12.36%
1 год
-12.95%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.19%

CVS

1 день
0.00%
1 месяц
8.27%
С начала года
24.18%
6 месяцев
27.32%
1 год
58.59%
3 года*
12.29%
5 лет*
7.12%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQ.L и CVS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQ.L
QinetiQ Group plc		7.22%8.34%37.22%-11.50%37.15%-15.08%-8.68%27.80%27.13%-9.87%
CVS
CVS Health Corporation		24.18%71.21%-39.74%-16.91%3.36%56.34%-7.93%12.80%-1.52%-13.90%

Correlation

The correlation between QQ.L and CVS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.13

The correlation between QQ.L and CVS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QQ.L:

£2.46B

CVS:

$124.17B

EPS

QQ.L:

-£0.14

CVS:

$2.30

Коэффициент P/S

QQ.L:

0.66

CVS:

0.30

Коэффициент P/B

QQ.L:

4.44

CVS:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

QQ.L:

£3.85B

CVS:

$407.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

QQ.L:

£372.10M

CVS:

$56.59B

EBITDA (12 мес.)

QQ.L:

£533.20M

CVS:

$9.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QinetiQ Group plc

CVS Health Corporation

Часто сравнивают с QQ.L:
QQ.L с MSI.LQQ.L с MRO.LQQ.L с HAG.DEQQ.L с SRP.LQQ.L с CHG.LQQ.L с BAB.LQQ.L с AM.PA
Часто сравнивают с CVS:
CVS с WBACVS с UNHCVS с VOOCVS с SCHDCVS с ABBVCVS с VHTCVS с VTI

Доходность на риск

QQ.L vs. CVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQ.L
Ранг доходности на риск QQ.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQ.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQ.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQ.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQ.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQ.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CVS
Ранг доходности на риск CVS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQ.L c CVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QinetiQ Group plc (QQ.L) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQ.LCVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.85

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
2.25

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

3.84

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

10.53

-11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQ.L vs. CVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQ.L на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа CVS равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQ.L и CVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQ.LCVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.85

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.24

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.35

-0.08

Просадки

Сравнение просадок QQ.L и CVS

Максимальная просадка QQ.L за все время составила -55.68%, что меньше максимальной просадки CVS в -59.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQ.L и CVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQ.LCVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.68%

-59.03%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.90%

-15.34%

-10.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.77%

-43.67%

+11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-59.03%

+27.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-59.03%

+20.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.22%

-9.80%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.91%

-16.39%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

5.58%

+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QQ.L и CVS

QinetiQ Group plc (QQ.L) имеет более высокую волатильность в 12.34% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что QQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQ.LCVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.34%

8.99%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

26.98%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

31.86%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.20%

30.42%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

30.13%

-1.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQ.L и CVS

Дивидендная доходность QQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности CVS в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVS
CVS Health Corporation		2.74%3.35%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%
QQ.L
QinetiQ Group plc		1.92%2.00%1.99%2.49%2.04%2.59%2.06%1.84%2.20%2.60%2.17%1.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QQ.L и CVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QinetiQ Group plc и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
1.02B
100.43B
(QQ.L) Общая выручка
(CVS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. QQ.L значения в GBp, CVS значения в USD

Сравнение рентабельности QQ.L и CVS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности QinetiQ Group plc и CVS Health Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
10.8%
15.6%
Активы портфеля
QQ.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

CVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

QQ.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила об операционной прибыли в 110.20M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

CVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

QQ.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила о чистой прибыли в 69.20M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

CVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

Часто задаваемые вопросы

QQ.L and CVS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQ.L и CVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор