PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QOWZ с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QOWZ с CGGR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and CGGR (Capital Group Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QOWZ is passively managed, while CGGR is actively managed. Over the past year, QOWZ returned -4.42% vs 16.51% for CGGR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у CGGR с доходностью 2.45%.

QOWZ

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-9.37%
1 год
-4.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
-2.44%
1 месяц
-1.09%
С начала года
2.45%
6 месяцев
1.27%
1 год
16.51%
3 года*
22.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QOWZ и CGGR

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-8.29%7.24%33.16%5.69%
CGGR
Capital Group Growth ETF		2.45%19.75%32.12%6.60%

Correlation

The correlation between QOWZ and CGGR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between QOWZ and CGGR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QOWZ и CGGR

Секторы
QOWZ
CGGR

Технологии

60.1%
38.5%

Промышленность

11.6%
8.0%

Здравоохранение

9.8%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
17.3%

Финансовые услуги

4.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

3.6%
13.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Энергетика

-

2.1%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

QOWZ
60.1%
CGGR
38.5%

Промышленность

QOWZ
11.6%
CGGR
8.0%

Здравоохранение

QOWZ
9.8%
CGGR
9.4%

Коммуникационные услуги

QOWZ
8.3%
CGGR
17.3%

Финансовые услуги

QOWZ
4.8%
CGGR
5.5%

Потребительский циклический сектор

QOWZ
3.6%
CGGR
13.7%

Потребительский защитный сектор

QOWZ
1.9%
CGGR
2.1%

Сырьевые материалы

QOWZ

-

CGGR
2.3%

Энергетика

QOWZ

-

CGGR
2.1%

Недвижимость

QOWZ

-

CGGR
0.8%

Коммунальные услуги

QOWZ

-

CGGR
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с VFLOQOWZ с GARPQOWZ с FNCMXQOWZ с VOO
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH

Доходность на риск

QOWZ vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QOWZCGGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.95

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
1.36

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.10

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

3.96

-4.59

QOWZ vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа CGGR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и CGGR

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и CGGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QOWZCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-28.90%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-15.13%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-4.63%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-7.67%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

4.18%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и CGGR

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 6.26%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QOWZCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

7.67%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

14.06%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

17.58%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

22.03%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

22.03%

-2.73%

Сравнение комиссий QOWZ и CGGR

И QOWZ, и CGGR имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и CGGR

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности CGGR в 0.09%

ПозицияTTM2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.27%0.28%0.66%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QOWZ and CGGR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGR has higher volatility (7.67%) compared to QOWZ (6.26%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs CGGR's -28.90%.

On 1-year performance, CGGR leads with 16.51% vs -4.42% for QOWZ. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, QOWZ has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGGR has performed better with a 16.51% return vs -4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QOWZ and CGGR have the same expense ratio: 0.39% per year.

QOWZ has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.09% for CGGR.

They also come from different issuers: Invesco and Capital Group.

CGGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QOWZ и CGGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор