Сравнение QOWZ с CGGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Capital Group Growth ETF (CGGR).
QOWZ и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QOWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QOWZ и CGGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QOWZ и CGGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -11.65% | 7.24% | 33.16% | 6.47% |
CGGR Capital Group Growth ETF | -8.70% | 19.75% | 32.12% | 7.00% |
Доходность по периодам
С начала года, QOWZ показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у CGGR с доходностью -8.70%.
QOWZ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 0.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGGR
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QOWZ и CGGR
И QOWZ, и CGGR имеют комиссию равную 0.39%.
Доходность на риск
QOWZ vs. CGGR — Ранг доходности на риск
QOWZ
CGGR
Сравнение QOWZ c CGGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QOWZ | CGGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.78 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.26 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.23 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 4.49 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QOWZ | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.78 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.61 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между QOWZ и CGGR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOWZ и CGGR
Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности CGGR в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.29% | 0.28% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок QOWZ и CGGR
Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и CGGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QOWZ | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -28.90% | +8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -15.13% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -11.04% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -7.93% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 4.15% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOWZ и CGGR
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 5.49%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QOWZ | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 7.30% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 13.07% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 22.66% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 21.98% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 21.98% | -2.56% |