PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZNX с MFTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZNX с MFTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX).

QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. MFTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZNX и MFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZNX и MFTNX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		6.39%9.44%7.12%-13.65%23.85%

Доходность по периодам

С начала года, QNZNX показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у MFTNX с доходностью 6.39%.

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFTNX

1 день
0.76%
1 месяц
-5.93%
С начала года
6.39%
6 месяцев
14.83%
1 год
23.33%
3 года*
7.39%
5 лет*
10.99%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY
Часто сравнивают с MFTNX:
MFTNX с ASFYXMFTNX с QMHIXMFTNX с AHLTMFTNX с DBMFMFTNX с SPYMFTNX с VOOMFTNX с ABYIX

Сравнение комиссий QNZNX и MFTNX

QNZNX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии MFTNX в 1.56%.

MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund

Доходность на риск

QNZNX vs. MFTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MFTNX
Ранг доходности на риск MFTNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZNX c MFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZNXMFTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.10

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.52

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.84

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

3.88

+9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZNX vs. MFTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZNX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа MFTNX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZNX и MFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZNXMFTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.10

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.20

+1.58

Корреляция

Корреляция между QNZNX и MFTNX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZNX и MFTNX

Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%

Просадки

Сравнение просадок QNZNX и MFTNX

Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки MFTNX в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и MFTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZNXMFTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-35.58%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-10.89%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-7.37%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-13.03%

+10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

5.16%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZNX и MFTNX

Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) составляет 2.66%, в то время как у Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZNXMFTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.92%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

15.20%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

21.17%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

22.01%

-9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

22.08%

-9.88%