Сравнение QNZNX с MFTFX

С начала года, QNZNX показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у MFTFX с доходностью 6.05%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QNZNX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии MFTFX в 1.54%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QNZNX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа MFTFX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZNX и MFTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QNZNX и MFTFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки MFTFX в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и MFTFX.

Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) составляет 2.66%, в то время как у Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.