Сравнение QNZNX с EVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX).
QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности QNZNX и EVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QNZNX и EVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 6.92% | 22.88% | 34.96% | 22.73% | 1.37% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 4.82% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | -0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, QNZNX показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у EVOIX с доходностью 4.82%.
QNZNX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVOIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QNZNX и EVOIX
QNZNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EVOIX в 1.34%.
Доходность на риск
QNZNX vs. EVOIX — Ранг доходности на риск
QNZNX
EVOIX
Сравнение QNZNX c EVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNZNX | EVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.29 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.76 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.67 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 3.47 | +10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNZNX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.29 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.39 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между QNZNX и EVOIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNZNX и EVOIX
Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности EVOIX в 10.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 0.80% | 0.86% | 16.46% | 23.14% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 10.11% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
Просадки
Сравнение просадок QNZNX и EVOIX
Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки EVOIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и EVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QNZNX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -29.57% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -7.61% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.21% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -8.25% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.73% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNZNX и EVOIX
AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QNZNX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.50% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.97% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 10.04% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.20% | 9.68% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.20% | 10.46% | +1.74% |