PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZNX с CSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZNX с CSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX).

QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. CSAIX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZNX и CSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZNX и CSAIX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.50%-5.84%-5.57%-6.15%7.06%

Доходность по периодам

С начала года, QNZNX показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у CSAIX с доходностью 2.50%.

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSAIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.13%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.27%
1 год
-3.94%
3 года*
-3.70%
5 лет*
0.78%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY
Часто сравнивают с CSAIX:
CSAIX с KMLMCSAIX с QQQCSAIX с ^GSPCCSAIX с SPYCSAIX с EVOIXCSAIX с RWSIXCSAIX с MFTFX

Сравнение комиссий QNZNX и CSAIX

QNZNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CSAIX в 1.30%.

QNZNX
AQR Trend Total Return Fund
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

QNZNX vs. CSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CSAIX
Ранг доходности на риск CSAIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZNX c CSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZNXCSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

-0.33

+2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

-0.34

+2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.95

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.34

+3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

-0.49

+14.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZNX vs. CSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZNX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа CSAIX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZNX и CSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZNXCSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

-0.33

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.23

+1.56

Корреляция

Корреляция между QNZNX и CSAIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZNX и CSAIX

Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности CSAIX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.92%2.27%2.95%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%

Просадки

Сравнение просадок QNZNX и CSAIX

Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки CSAIX в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и CSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZNXCSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-28.79%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-13.82%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-20.53%

+18.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-9.43%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

9.89%

-7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZNX и CSAIX

Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) составляет 2.66%, в то время как у Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZNXCSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.45%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

10.04%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

12.57%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

10.41%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

10.02%

+2.18%