PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZNX с CSAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNZNX с CSAIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) and CSAIX (Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 3 years, QNZNX returned 32.23%/yr vs -3.51%/yr for CSAIX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. QNZNX charges 1.52%/yr vs 1.30%/yr for CSAIX.

Доходность

Сравнение доходности QNZNX и CSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNZNX показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у CSAIX с доходностью 5.71%.

QNZNX

1 день
-0.42%
1 месяц
3.78%
С начала года
18.09%
6 месяцев
19.80%
1 год
38.78%
3 года*
32.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSAIX

1 день
-0.72%
1 месяц
1.11%
С начала года
5.71%
6 месяцев
8.19%
1 год
12.50%
3 года*
-3.51%
5 лет*
0.18%
10 лет*
0.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNZNX и CSAIX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		18.09%22.88%34.96%22.73%1.37%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		5.71%-5.84%-5.57%-6.15%7.06%

Correlation

The correlation between QNZNX and CSAIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.23

Over the past year, QNZNX and CSAIX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMHIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QLEIXQNZNX с QSPIXQNZNX с SPMO
Часто сравнивают с CSAIX:
CSAIX с KMLMCSAIX с QQQCSAIX с ^GSPCCSAIX с CRSOXCSAIX с SPYCSAIX с EVOIXCSAIX с RWSIX

Доходность на риск

QNZNX vs. CSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CSAIX
Ранг доходности на риск CSAIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZNX c CSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZNXCSAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
1.10

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
1.43

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.23

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.82

1.62

+6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.80

4.50

+27.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZNX vs. CSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZNX на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа CSAIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZNX и CSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZNXCSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

1.10

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

0.24

+1.72

Просадки

Сравнение просадок QNZNX и CSAIX

Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки CSAIX в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и CSAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNZNXCSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-28.79%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.88%

-7.73%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-22.50%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-18.04%

+17.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-9.54%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.78%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZNX и CSAIX

Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) составляет 2.36%, в то время как у Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNZNXCSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.52%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

10.60%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

11.46%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

10.47%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

10.08%

+1.96%

Сравнение комиссий QNZNX и CSAIX

QNZNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии CSAIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZNX и CSAIX

Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности CSAIX в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.83%2.27%2.95%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.73%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QNZNX and CSAIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSAIX has higher volatility (3.52%) compared to QNZNX (2.36%). In terms of maximum drawdown, QNZNX dropped -18.38% vs CSAIX's -28.79%.

QNZNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNZNX и CSAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор