PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZIX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNZIX с QAMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) and QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) are both mutual funds - QNZIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while QAMNX is a Long-Short fund managed by Federated. Over the past 3 years, QNZIX returned 32.82%/yr vs 11.66%/yr for QAMNX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. QNZIX charges 1.27%/yr vs 1.86%/yr for QAMNX.

Доходность

Сравнение доходности QNZIX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNZIX показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью 0.05%.

QNZIX

1 день
0.37%
1 месяц
4.09%
С начала года
18.67%
6 месяцев
20.64%
1 год
38.90%
3 года*
32.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

QAMNX

1 день
0.19%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.05%
6 месяцев
2.49%
1 год
3.27%
3 года*
11.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNZIX и QAMNX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		18.67%23.26%35.22%23.03%1.57%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		0.05%10.00%17.33%4.71%7.49%

Correlation

The correlation between QNZIX and QAMNX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.18

The correlation between QNZIX and QAMNX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund Class I

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QRPIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QLENX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с SNOIXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPY

Доходность на риск

QNZIX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZIX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZIXQAMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
0.50

+3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
0.79

+3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.10

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.05

0.80

+7.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.60

1.84

+30.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZIX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZIX на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа QAMNX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZIX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZIXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

0.50

+3.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.82

+1.18

Просадки

Сравнение просадок QNZIX и QAMNX

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, примерно равная максимальной просадке QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и QAMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNZIXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-17.97%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-4.16%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

-4.16%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-5.15%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.81%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZIX и QAMNX

AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) имеют волатильность 2.27% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNZIXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.22%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

5.11%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

6.61%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

13.86%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.03%

13.86%

-1.83%

Сравнение комиссий QNZIX и QAMNX

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZIX и QAMNX

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности QAMNX в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.53%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		0.90%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QNZIX and QAMNX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNZIX has higher volatility (2.27%) compared to QAMNX (2.22%). In terms of maximum drawdown, QNZIX dropped -18.35% vs QAMNX's -17.97%.

QNZIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNZIX и QAMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор