PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZIX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZIX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZIX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZIX и QAMNX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%7.49%

Доходность по периодам

С начала года, QNZIX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund Class I

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий QNZIX и QAMNX

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I

Доходность на риск

QNZIX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZIX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZIXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.23

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.90

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.97

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.91

5.71

+8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZIX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZIX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZIXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.23

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.87

+0.94

Корреляция

Корреляция между QNZIX и QAMNX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZIX и QAMNX

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%

Просадки

Сравнение просадок QNZIX и QAMNX

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, примерно равная максимальной просадке QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZIXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-17.97%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-4.16%

-6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.42%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-5.25%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.44%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZIX и QAMNX

AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZIXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.03%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

4.88%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

6.38%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

14.04%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

14.04%

-1.85%