Сравнение MAX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MediaAlpha, Inc. (MAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MAX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX MediaAlpha, Inc. | -29.88% | 14.70% | 1.26% | 12.06% | -35.56% | -60.48% | 22.63% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 17.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MAX показывает доходность -29.88%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%.
MAX
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -10.63%
- С начала года
- -29.88%
- 6 месяцев
- -18.78%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- -15.37%
- 5 лет*
- -24.10%
- 10 лет*
- —
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAX vs. VYM — Ранг доходности на риск
MAX
VYM
Сравнение MAX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediaAlpha, Inc. (MAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.19 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.70 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.56 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 6.86 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.19 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.79 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.49 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между MAX и VYM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAX и VYM
MAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX MediaAlpha, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок MAX и VYM
Максимальная просадка MAX за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.64% | -56.98% | -34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.70% | -11.32% | -36.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.43% | -15.84% | -72.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.84% | -4.91% | -80.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.53% | -7.25% | -65.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.68% | 2.57% | +14.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAX и VYM
MediaAlpha, Inc. (MAX) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что MAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 3.60% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.76% | 7.96% | +27.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.98% | 15.14% | +36.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.96% | 13.97% | +50.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.92% | 16.33% | +50.59% |