PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAX с VYM

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MediaAlpha, Inc. (MAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAX или VYM.

Корреляция

Корреляция между MAX и VYM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MAX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MediaAlpha, Inc. (MAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAX:

-0.69

VYM:

0.65

Коэф-т Сортино

MAX:

-0.73

VYM:

1.08

Коэф-т Омега

MAX:

0.89

VYM:

1.15

Коэф-т Кальмара

MAX:

-0.51

VYM:

0.78

Коэф-т Мартина

MAX:

-1.20

VYM:

3.02

Индекс Язвы

MAX:

37.67%

VYM:

3.72%

Дневная вол-ть

MAX:

65.16%

VYM:

16.07%

Макс. просадка

MAX:

-91.64%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

MAX:

-83.75%

VYM:

-3.15%

Доходность по периодам

С начала года, MAX показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 2.52%.

MAX

С начала года

-7.71%

1 месяц

34.11%

6 месяцев

-11.24%

1 год

-43.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VYM

С начала года

2.52%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

0.85%

1 год

10.14%

5 лет

14.80%

10 лет

9.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAX и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAX
Ранг риск-скорректированной доходности MAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediaAlpha, Inc. (MAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAX на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAX и VYM

MAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAX
MediaAlpha, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.84%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок MAX и VYM

Максимальная просадка MAX за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAX и VYM

MediaAlpha, Inc. (MAX) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что MAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...