PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNIX с GONIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNIX с GONIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX).

QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. GONIX - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNIX и GONIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNIX и GONIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-3.44%26.54%25.85%16.61%27.26%17.64%-19.62%-11.30%-11.73%5.85%
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		-1.13%7.13%17.70%10.06%6.59%19.25%-16.47%-0.39%-2.38%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, QMNIX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у GONIX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции QMNIX превзошли акции GONIX по среднегодовой доходности: 6.34% против 3.93% соответственно.

QMNIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.50%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
2.09%
1 год
11.09%
3 года*
21.03%
5 лет*
18.66%
10 лет*
6.34%

GONIX

1 день
0.27%
1 месяц
0.68%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.21%
3 года*
11.12%
5 лет*
10.45%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

Gotham Neutral Fund Institutional Class

Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с AQMIXQMNIX с QSPIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с VOO
Часто сравнивают с GONIX:
GONIX с GARIXGONIX с GENIXGONIX с GVALXGONIX с BRGOXGONIX с MMNIXGONIX с QQMNXGONIX с QMNNX

Сравнение комиссий QMNIX и GONIX

QMNIX берет комиссию в 5.48%, что несколько больше комиссии GONIX в 1.51%.

QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class

Доходность на риск

QMNIX vs. GONIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GONIX
Ранг доходности на риск GONIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GONIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GONIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GONIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GONIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GONIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNIX c GONIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNIXGONIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.64

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

0.93

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.14

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

2.71

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNIX vs. GONIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNIX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа GONIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNIX и GONIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNIXGONIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.64

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.98

1.63

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.49

+0.42

Корреляция

Корреляция между QMNIX и GONIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNIX и GONIX

Дивидендная доходность QMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности GONIX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.46%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		0.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%

Просадки

Сравнение просадок QMNIX и GONIX

Максимальная просадка QMNIX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки GONIX в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNIX и GONIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNIXGONIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-24.52%

-14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-4.13%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.05%

-6.15%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-22.46%

-16.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-1.26%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-7.43%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.74%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNIX и GONIX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) составляет 1.31%, в то время как у Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что QMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GONIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNIXGONIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.77%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

4.26%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

6.71%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

6.45%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

6.47%

+1.75%