PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNIX с BRGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNIX с BRGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX).

QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. BRGOX - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNIX и BRGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNIX и BRGOX

2026 (YTD)2025
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-3.44%25.79%
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		6.35%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, QMNIX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у BRGOX с доходностью 6.35%.

QMNIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.50%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
2.09%
1 год
11.09%
3 года*
21.03%
5 лет*
18.66%
10 лет*
6.34%

BRGOX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.90%
1 год
18.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

Bridgeway Global Opportunities Fund Class N

Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с AQMIXQMNIX с QSPIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с VOO
Часто сравнивают с BRGOX:
BRGOX с MMNIXBRGOX с GONIXBRGOX с QQMNXBRGOX с BOSVXBRGOX с QMNNXBRGOX с BDMAXBRGOX с BRAGX

Сравнение комиссий QMNIX и BRGOX

QMNIX берет комиссию в 5.48%, что несколько больше комиссии BRGOX в 1.63%.

QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N

Доходность на риск

QMNIX vs. BRGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BRGOX
Ранг доходности на риск BRGOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGOX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGOX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNIX c BRGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNIXBRGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.41

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

3.59

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

5.36

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

15.18

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNIX vs. BRGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNIX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRGOX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNIX и BRGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNIXBRGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.41

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

2.26

-1.35

Корреляция

Корреляция между QMNIX и BRGOX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNIX и BRGOX

Дивидендная доходность QMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности BRGOX в 10.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.46%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		10.68%11.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMNIX и BRGOX

Максимальная просадка QMNIX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки BRGOX в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNIX и BRGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNIXBRGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-3.78%

-35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-3.78%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-1.92%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-0.91%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.34%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNIX и BRGOX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) составляет 1.31%, в то время как у Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что QMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNIXBRGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.03%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

4.56%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

8.06%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

7.87%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

7.87%

+0.35%