PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMLFX с CAPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMLFX с CAPTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QMLFX (Quantified Market Leaders Fund) and CAPTX (Canterbury Portfolio Thermostat Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, QMLFX returned 0.74%/yr vs 5.58%/yr for CAPTX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QMLFX charges 1.30%/yr vs 1.98%/yr for CAPTX.

Доходность

Сравнение доходности QMLFX и CAPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QMLFX показывает доходность 16.08%, а CAPTX немного ниже – 16.00%.

QMLFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.61%
С начала года
16.08%
6 месяцев
12.55%
1 год
30.15%
3 года*
11.87%
5 лет*
0.74%
10 лет*
10.51%

CAPTX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.21%
С начала года
16.00%
6 месяцев
14.16%
1 год
29.19%
3 года*
12.45%
5 лет*
5.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMLFX и CAPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		16.08%0.97%11.05%15.04%-23.59%13.22%37.81%26.08%-13.48%16.76%
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund		16.00%12.68%11.07%0.63%-11.80%14.07%-3.30%14.16%-7.98%12.46%

Correlation

The correlation between QMLFX and CAPTX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.80

The correlation between QMLFX and CAPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Market Leaders Fund

Canterbury Portfolio Thermostat Fund

Часто сравнивают с QMLFX:
QMLFX с QSPMXQMLFX с OTRFXQMLFX с KAMIXQMLFX с QEVOXQMLFX с SAPEXQMLFX с SFHYXQMLFX с QTSSX
Часто сравнивают с CAPTX:
CAPTX с ABRZXCAPTX с MOJOXCAPTX с GPIFXCAPTX с ASTIXCAPTX с GIPIXCAPTX с TTIFXCAPTX с ABRYX

Доходность на риск

QMLFX vs. CAPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMLFX
Ранг доходности на риск QMLFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMLFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMLFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMLFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMLFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMLFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CAPTX
Ранг доходности на риск CAPTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPTX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMLFX c CAPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) и Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMLFXCAPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.45

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.40

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.73

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

15.93

-7.56

QMLFX vs. CAPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMLFX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа CAPTX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMLFX и CAPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMLFX и CAPTX

Максимальная просадка QMLFX за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки CAPTX в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMLFX и CAPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMLFXCAPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-28.25%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-7.81%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.21%

-11.27%

-15.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.07%

-15.88%

-18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-2.04%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-5.42%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

1.82%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QMLFX и CAPTX

Quantified Market Leaders Fund (QMLFX) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что QMLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMLFXCAPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

5.50%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

9.87%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.38%

11.89%

+11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

9.98%

+10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

11.76%

+9.46%

Сравнение комиссий QMLFX и CAPTX

QMLFX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии CAPTX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMLFX и CAPTX

Дивидендная доходность QMLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как CAPTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund		0.00%0.00%0.00%0.63%0.00%13.02%0.15%1.21%1.35%0.99%0.00%0.00%
QMLFX
Quantified Market Leaders Fund		1.18%1.37%0.00%1.99%0.00%26.84%9.58%0.00%15.63%12.15%2.22%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QMLFX and CAPTX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMLFX has higher volatility (12.77%) compared to CAPTX (5.50%). In terms of maximum drawdown, QMLFX dropped -36.59% vs CAPTX's -28.25%.

CAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMLFX и CAPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор