PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMID с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с KMID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. QMID is passively managed, while KMID is actively managed. Over the past year, QMID returned 11.39% vs 0.73% for KMID. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QMID charges 0.38%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности QMID и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 1.86%.

QMID

1 день
0.08%
1 месяц
2.55%
С начала года
2.87%
6 месяцев
1.42%
1 год
11.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMID

1 день
0.52%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.78%
1 год
0.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMID и KMID

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		2.87%5.02%-2.81%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		1.86%0.31%-2.93%

Correlation

The correlation between QMID and KMID is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between QMID and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMID и KMID

Секторы
QMID
KMID

Промышленность

23.6%
49.3%

Потребительский циклический сектор

18.2%
8.8%

Технологии

16.3%
19.1%

Здравоохранение

14.5%
10.8%

Финансовые услуги

12.5%
12.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Энергетика

3.3%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

QMID
23.6%
KMID
49.3%

Потребительский циклический сектор

QMID
18.2%
KMID
8.8%

Технологии

QMID
16.3%
KMID
19.1%

Здравоохранение

QMID
14.5%
KMID
10.8%

Финансовые услуги

QMID
12.5%
KMID
12.1%

Потребительский защитный сектор

QMID
6.4%
KMID

-

Энергетика

QMID
3.3%
KMID

-

Коммуникационные услуги

QMID
3.1%
KMID

-

Сырьевые материалы

QMID
2.1%
KMID

-

Недвижимость

QMID

-

KMID

-

Коммунальные услуги

QMID

-

KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с SCHMQMID с BBHM
Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IPOKMID с IWPKMID с TEKXKMID с IMCGKMID с VOT

Доходность на риск

QMID vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMIDKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.05

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
0.18

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.02

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.07

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

0.17

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMID vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа KMID равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMIDKMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.05

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.03

+0.43

Просадки

Сравнение просадок QMID и KMID

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-18.89%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-10.71%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-5.28%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-5.77%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.27%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и KMID

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) имеют волатильность 3.68% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.78%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

11.17%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

14.34%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

16.91%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

16.91%

+1.60%

Сравнение комиссий QMID и KMID

QMID берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и KMID

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%

Часто задаваемые вопросы

QMID and KMID have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMID has higher volatility (3.78%) compared to QMID (3.68%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, QMID leads with 11.39% vs 0.73% for KMID. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMID has performed better with a 11.39% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

QMID has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: WisdomTree and Virtus. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.80% for KMID.

QMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор