Сравнение QMID с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
QMID и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMID - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Фонд был запущен 25 янв. 2024 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QMID и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMID и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | -3.53% | 5.02% | 9.33% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, QMID показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%.
QMID
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMID и DGRW
QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
QMID vs. DGRW — Ранг доходности на риск
QMID
DGRW
Сравнение QMID c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMID | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.75 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.19 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.05 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 4.75 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMID | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.81 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между QMID и DGRW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMID и DGRW
Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | 0.53% | 0.51% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок QMID и DGRW
Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMID | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -32.04% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -11.30% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -5.69% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -3.04% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.51% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMID и DGRW
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что QMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMID | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 4.64% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 7.73% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 15.41% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 13.98% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 16.21% | +2.62% |