PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMID с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - QMID is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, QMID returned 11.77% vs 21.83% for DGRW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QMID charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности QMID и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.87%.

QMID

1 день
0.34%
1 месяц
1.53%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMID и DGRW

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		3.22%5.02%9.33%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%14.43%

Correlation

The correlation between QMID and DGRW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.82

The correlation between QMID and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMID и DGRW

Секторы
QMID
DGRW

Промышленность

23.6%
9.9%

Потребительский циклический сектор

18.2%
7.1%

Технологии

16.3%
32.1%

Здравоохранение

14.5%
12.8%

Финансовые услуги

12.5%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.7%

Энергетика

3.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
10.1%

Сырьевые материалы

2.1%
3.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Промышленность

QMID
23.6%
DGRW
9.9%

Потребительский циклический сектор

QMID
18.2%
DGRW
7.1%

Технологии

QMID
16.3%
DGRW
32.1%

Здравоохранение

QMID
14.5%
DGRW
12.8%

Финансовые услуги

QMID
12.5%
DGRW
11.3%

Потребительский защитный сектор

QMID
6.4%
DGRW
6.7%

Энергетика

QMID
3.3%
DGRW
5.0%

Коммуникационные услуги

QMID
3.1%
DGRW
10.1%

Сырьевые материалы

QMID
2.1%
DGRW
3.3%

Недвижимость

QMID

-

DGRW

-

Коммунальные услуги

QMID

-

DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с SCHMQMID с BBHM
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

QMID vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMIDDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.22

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.22

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.64

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

11.58

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMID vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMIDDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.22

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.86

-0.45

Просадки

Сравнение просадок QMID и DGRW

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-32.04%

+7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-8.30%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.12%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-3.01%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.89%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и DGRW

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что QMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.49%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

7.67%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

9.89%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

13.97%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

16.21%

+2.29%

Сравнение комиссий QMID и DGRW

QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и DGRW

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMID and DGRW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMID has higher volatility (3.46%) compared to DGRW (2.49%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs DGRW's -32.04%.

On 1-year performance, DGRW leads with 21.83% vs 11.77% for QMID. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRW has performed better with a 21.83% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.50% for QMID.

QMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while DGRW is Dividend. QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор