PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHNX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHNX с QNZNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX).

QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHNX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHNX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%20.98%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, QMHNX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у QNZNX с доходностью 6.92%.

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QNZIXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с MFTFX
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY

Сравнение комиссий QMHNX и QNZNX

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии QNZNX в 1.52%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund

Доходность на риск

QMHNX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHNX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHNXQNZNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.04

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.55

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

2.76

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

13.76

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHNX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHNX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNZNX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHNX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHNXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.04

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.79

-1.43

Корреляция

Корреляция между QMHNX и QNZNX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHNX и QNZNX

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности QNZNX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMHNX и QNZNX

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и QNZNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHNXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.29%

-18.38%

-21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-10.29%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-2.17%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-2.88%

-15.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.07%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHNX и QNZNX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHNXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.66%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

8.89%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

13.67%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

12.20%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

12.20%

+3.26%