Сравнение QMHNX с QHFIX
QMHNX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N) and QHFIX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I) are both mutual funds - QMHNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while QHFIX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. QMHNX charges 4.12%/yr vs 6.69%/yr for QHFIX.
Доходность
Сравнение доходности QMHNX и QHFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMHNX показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у QHFIX с доходностью 3.55%.
QMHNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 22.10%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 5.60%
QHFIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMHNX и QHFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 18.97% | 0.89% |
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 3.55% | 4.97% |
Correlation
The correlation between QMHNX and QHFIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMHNX vs. QHFIX — Ранг доходности на риск
QMHNX
QHFIX
Сравнение QMHNX c QHFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMHNX | QHFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMHNX | QHFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.98 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок QMHNX и QHFIX
Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки QHFIX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и QHFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMHNX | QHFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.29% | -13.85% | -26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.41% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.28% | -5.01% | -13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMHNX и QHFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMHNX | QHFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 16.37% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 16.37% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 16.37% | -0.90% |
Сравнение комиссий QMHNX и QHFIX
QMHNX берет комиссию в 4.12%, что меньше комиссии QHFIX в 6.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMHNX и QHFIX
Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как QHFIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 1.59% | 1.89% | 2.09% | 7.36% | 8.75% | 10.64% | 7.79% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.47% |
Часто задаваемые вопросы
QMHNX and QHFIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMHNX и QHFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор