PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHNX с PQTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHNX с PQTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX).

QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. PQTIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHNX и PQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHNX и PQTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		3.93%2.39%-2.88%-4.19%11.62%14.87%9.96%2.90%2.37%2.37%

Доходность по периодам

С начала года, QMHNX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у PQTIX с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции QMHNX превзошли акции PQTIX по среднегодовой доходности: 4.69% против 3.79% соответственно.

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%

PQTIX

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.37%
С начала года
3.93%
6 месяцев
9.24%
1 год
11.55%
3 года*
1.90%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QNZIXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с MFTFX
Часто сравнивают с PQTIX:
PQTIX с GFIRXPQTIX с RSBTPQTIX с PQTPXPQTIX с PSLDXPQTIX с PISIXPQTIX с QMHIXPQTIX с DBMF

Сравнение комиссий QMHNX и PQTIX

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии PQTIX в 1.54%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Доходность на риск

QMHNX vs. PQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PQTIX
Ранг доходности на риск PQTIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHNX c PQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHNXPQTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.31

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.78

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.42

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

3.47

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHNX vs. PQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHNX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа PQTIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHNX и PQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHNXPQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.31

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.43

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.12

Корреляция

Корреляция между QMHNX и PQTIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHNX и PQTIX

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как PQTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%14.83%2.47%5.65%2.55%0.39%0.25%0.00%8.06%

Просадки

Сравнение просадок QMHNX и PQTIX

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки PQTIX в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и PQTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHNXPQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.29%

-27.65%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-7.97%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-27.65%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-27.65%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-13.00%

+11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-9.23%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.27%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHNX и PQTIX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHNXPQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.60%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

6.80%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

8.80%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

9.87%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

9.38%

+6.08%