PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHNX с PQTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHNX с PQTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX).

QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. PQTAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHNX и PQTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHNX и PQTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		3.74%2.06%-3.31%-4.52%11.06%14.52%8.48%2.63%1.98%4.51%

Доходность по периодам

С начала года, QMHNX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у PQTAX с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции QMHNX превзошли акции PQTAX по среднегодовой доходности: 4.69% против 3.55% соответственно.

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%

PQTAX

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.44%
С начала года
3.74%
6 месяцев
8.97%
1 год
10.99%
3 года*
1.49%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QNZIXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с MFTFX
Часто сравнивают с PQTAX:
PQTAX с QDSIXPQTAX с EVOIXPQTAX с PMJIXPQTAX с ABYIXPQTAX с CSAIXPQTAX с ABYAXPQTAX с AQMIX

Сравнение комиссий QMHNX и PQTAX

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии PQTAX в 1.81%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

Доходность на риск

QMHNX vs. PQTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PQTAX
Ранг доходности на риск PQTAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHNX c PQTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHNXPQTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.24

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.70

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.35

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

3.24

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHNX vs. PQTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHNX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа PQTAX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHNX и PQTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHNXPQTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.24

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.38

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между QMHNX и PQTAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHNX и PQTAX

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как PQTAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%14.61%2.22%4.46%2.29%0.10%2.54%0.00%7.65%

Просадки

Сравнение просадок QMHNX и PQTAX

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки PQTAX в -28.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и PQTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHNXPQTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.29%

-28.39%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.04%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-28.39%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-28.39%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-14.28%

+13.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-9.31%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.36%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHNX и PQTAX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHNXPQTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.59%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

6.78%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

8.82%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

9.90%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

9.42%

+6.04%