PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QMHNX с LFMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QMHNX и LFMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHNX и LFMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
8.67%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.69%

Доходность по периодам

С начала года, QMHNX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у LFMAX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции QMHNX превзошли акции LFMAX по среднегодовой доходности: 4.69% против 3.85% соответственно.


QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%

LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.60%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

LoCorr Macro Strategies Fund

Сравнение комиссий QMHNX и LFMAX

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии LFMAX в 2.13%.


Доходность на риск

QMHNX vs. LFMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHNX c LFMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QMHNXLFMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.00

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.91

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

3.85

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

10.20

-1.52

QMHNX vs. LFMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHNX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LFMAX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHNX и LFMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QMHNXLFMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.00

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.59

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.51

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.34

+0.02

Корреляция

Корреляция между QMHNX и LFMAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHNX и LFMAX

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности LFMAX в 2.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%

Просадки

Сравнение просадок QMHNX и LFMAX

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки LFMAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и LFMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


QMHNXLFMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.29%

-23.16%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-3.01%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-12.54%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-12.54%

-22.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-7.13%

-11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.14%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHNX и LFMAX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QMHNXLFMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

1.76%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

4.56%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

5.81%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

7.27%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

7.63%

+7.83%