Сравнение QMHNX с LFMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX).
QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности QMHNX и LFMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMHNX и LFMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 13.82% | 19.65% | 10.48% | -0.40% | 49.64% | -2.30% | -0.85% | 1.55% | -14.59% | -2.06% |
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.67% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 15.03% | -0.17% | 5.41% | 12.51% | -5.38% | 2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, QMHNX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у LFMAX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции QMHNX превзошли акции LFMAX по среднегодовой доходности: 4.69% против 3.85% соответственно.
QMHNX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- 4.69%
LFMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMHNX и LFMAX
QMHNX берет комиссию в 4.12%, что несколько больше комиссии LFMAX в 2.13%.
Доходность на риск
QMHNX vs. LFMAX — Ранг доходности на риск
QMHNX
LFMAX
Сравнение QMHNX c LFMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMHNX | LFMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.00 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.91 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.85 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 10.20 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMHNX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.00 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.59 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между QMHNX и LFMAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMHNX и LFMAX
Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности LFMAX в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 1.66% | 1.89% | 2.09% | 7.36% | 8.75% | 10.64% | 7.79% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.47% |
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.71% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок QMHNX и LFMAX
Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки LFMAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и LFMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMHNX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.29% | -23.16% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -3.01% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -12.54% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -12.54% | -22.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | 0.00% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -7.13% | -11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.14% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMHNX и LFMAX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что QMHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMHNX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 1.76% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 4.56% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 5.81% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 7.27% | +9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 7.63% | +7.83% |