Сравнение QMHIX с QCFRX
QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both Systematic Trend funds. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QMHIX charges 1.65%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности QMHIX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QMHIX показывает доходность 19.09%, а QCFRX немного ниже – 18.45%.
QMHIX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 19.09%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- 5.86%
QCFRX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 18.45%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMHIX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 19.09% | 0.94% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 18.45% | 2.02% |
Correlation
The correlation between QMHIX and QCFRX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMHIX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
QMHIX
QCFRX
Сравнение QMHIX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMHIX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMHIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.92 | -2.53 |
Просадки
Сравнение просадок QMHIX и QCFRX
Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMHIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -8.00% | -31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.81% | -1.56% | -16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMHIX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMHIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 14.45% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 14.45% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 14.45% | +1.06% |
Сравнение комиссий QMHIX и QCFRX
QMHIX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMHIX и QCFRX
Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности QCFRX в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.62% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 1.72% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
QMHIX and QCFRX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMHIX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор