Сравнение QMHIX с QCFRX
QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both Systematic Trend funds. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QMHIX charges 1.65%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности QMHIX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMHIX показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у QCFRX с доходностью 15.48%.
QMHIX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 8.79%
- С начала года
- 11.78%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 4.92%
QCFRX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 15.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMHIX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 11.78% | 1.86% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 15.48% | 2.02% |
Correlation
The correlation between QMHIX and QCFRX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMHIX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
QMHIX
QCFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QMHIX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMHIX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMHIX и QCFRX
Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMHIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -8.00% | -31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -2.66% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -1.94% | -15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMHIX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMHIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 15.03% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 15.03% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 15.03% | +0.26% |
Сравнение комиссий QMHIX и QCFRX
QMHIX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMHIX и QCFRX
Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности QCFRX в 6.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.79% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMHIX AQR Managed Futures Strategy HV Fund | 1.83% | 2.05% | 2.31% | 7.66% | 9.34% | 10.96% | 9.52% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
QMHIX and QCFRX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMHIX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор