PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с PQTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHIX с PQTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX).

QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. PQTPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и PQTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHIX и PQTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		3.86%2.41%-3.08%-4.21%11.37%14.83%9.72%2.83%2.30%2.21%

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у PQTPX с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции QMHIX превзошли акции PQTPX по среднегодовой доходности: 4.95% против 3.67% соответственно.

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%

PQTPX

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.39%
С начала года
3.86%
6 месяцев
9.10%
1 год
11.41%
3 года*
1.82%
5 лет*
4.08%
10 лет*
3.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX
Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с DBMFPQTPX с RWSIXPQTPX с EVOIXPQTPX с MFTFXPQTPX с PQTIXPQTPX с CSAIXPQTPX с LFMAX

Сравнение комиссий QMHIX и PQTPX

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии PQTPX в 1.51%.

QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

QMHIX vs. PQTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c PQTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHIXPQTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.30

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.78

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.41

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

3.42

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHIX vs. PQTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа PQTPX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и PQTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHIXPQTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.30

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.42

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.39

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.09

Корреляция

Корреляция между QMHIX и PQTPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и PQTPX

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и PQTPX

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки PQTPX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и PQTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHIXPQTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-27.86%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.02%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-27.86%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

-27.86%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-13.32%

+12.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-9.37%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.31%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и PQTPX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHIXPQTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.63%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

6.73%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

8.75%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

9.87%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

9.36%

+6.14%