PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHIX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHIX с AQMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX).

QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHIX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHIX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, QMHIX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у AQMNX с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции QMHIX превзошли акции AQMNX по среднегодовой доходности: 4.95% против 4.16% соответственно.

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с RWSIXAQMNX с MFTFXAQMNX с QMNNX

Сравнение комиссий QMHIX и AQMNX

QMHIX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Доходность на риск

QMHIX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHIX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHIXAQMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.16

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.70

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.96

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

11.46

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHIX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMHIX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMNX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMHIX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHIXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.16

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.08

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

0.00

Корреляция

Корреляция между QMHIX и AQMNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHIX и AQMNX

Дивидендная доходность QMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности AQMNX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%

Просадки

Сравнение просадок QMHIX и AQMNX

Максимальная просадка QMHIX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHIX и AQMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHIXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.37%

-27.50%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-5.29%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-13.70%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.54%

-24.13%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.95%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-10.50%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.83%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QMHIX и AQMNX

AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что QMHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHIXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.59%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

6.68%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

9.48%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

11.48%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

10.32%

+5.18%