Сравнение QMFNX с QSPRX
QMFNX (AQR MS Fusion Fund Class N) and QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. QMFNX charges 3.80%/yr vs 5.79%/yr for QSPRX.
Доходность
Сравнение доходности QMFNX и QSPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFNX показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 12.40%.
QMFNX
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSPRX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение доходности по годам QMFNX и QSPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 6.46% | 3.54% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 12.40% | -0.97% |
Correlation
The correlation between QMFNX and QSPRX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFNX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск
QMFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QSPRX
Сравнение QMFNX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMFNX | QSPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMFNX и QSPRX
Максимальная просадка QMFNX за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFNX и QSPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFNX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -41.22% | +30.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -1.31% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -10.03% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFNX и QSPRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFNX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 9.78% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 15.92% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 12.88% | +2.22% |
Сравнение комиссий QMFNX и QSPRX
QMFNX берет комиссию в 3.80%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFNX и QSPRX
Дивидендная доходность QMFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности QSPRX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 0.35% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.34% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Часто задаваемые вопросы
QMFNX and QSPRX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMFNX и QSPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор