Сравнение QMFIX с MSTVX
QMFIX (AQR MS Fusion Fund Class I) and MSTVX (Morningstar Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. QMFIX charges 3.55%/yr vs 1.15%/yr for MSTVX.
Доходность
Сравнение доходности QMFIX и MSTVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFIX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у MSTVX с доходностью 1.60%.
QMFIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 6.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFIX и MSTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 6.97% | 3.63% |
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 1.60% | 1.31% |
Correlation
The correlation between QMFIX and MSTVX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFIX vs. MSTVX — Ранг доходности на риск
QMFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTVX
Сравнение QMFIX c MSTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMFIX | MSTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMFIX и MSTVX
Максимальная просадка QMFIX за все время составила -10.27%, что больше максимальной просадки MSTVX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFIX и MSTVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFIX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -8.02% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -0.64% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -1.17% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFIX и MSTVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFIX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 2.32% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 3.17% | +11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 3.13% | +11.67% |
Сравнение комиссий QMFIX и MSTVX
QMFIX берет комиссию в 3.55%, что несколько больше комиссии MSTVX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFIX и MSTVX
Дивидендная доходность QMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности MSTVX в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 3.36% | 3.41% | 3.07% | 3.86% | 3.92% | 4.99% | 2.91% | 1.74% | 0.25% |
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 0.43% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMFIX and MSTVX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMFIX и MSTVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор