Сравнение QMFIX с FCRIX
QMFIX (AQR MS Fusion Fund Class I) and FCRIX (FS Credit Income Fund Class I) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. QMFIX charges 3.55%/yr vs 2.37%/yr for FCRIX.
Доходность
Сравнение доходности QMFIX и FCRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFIX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 3.24%.
QMFIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 6.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCRIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFIX и FCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 6.97% | 3.63% |
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 3.24% | 1.44% |
Correlation
The correlation between QMFIX and FCRIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFIX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск
QMFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FCRIX
Сравнение QMFIX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMFIX | FCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMFIX и FCRIX
Максимальная просадка QMFIX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFIX и FCRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFIX | FCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -26.74% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -0.25% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -3.15% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFIX и FCRIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFIX | FCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 2.99% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 4.23% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 6.36% | +8.44% |
Сравнение комиссий QMFIX и FCRIX
QMFIX берет комиссию в 3.55%, что несколько больше комиссии FCRIX в 2.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFIX и FCRIX
Дивидендная доходность QMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FCRIX в 10.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 10.04% | 10.54% | 7.62% | 5.56% | 3.25% | 5.62% | 5.72% | 2.91% |
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 0.43% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMFIX and FCRIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMFIX и FCRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор