Сравнение QMFE с PMAU
QMFE (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February) and PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. QMFE is passively managed, while PMAU is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QMFE charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PMAU.
Доходность
Сравнение доходности QMFE и PMAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFE показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у PMAU с доходностью 2.95%.
QMFE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAU
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFE и PMAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFE FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February | 9.21% | 6.77% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 2.95% | 2.98% |
Correlation
The correlation between QMFE and PMAU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFE vs. PMAU — Ранг доходности на риск
QMFE
PMAU
Сравнение QMFE c PMAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMFE | PMAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMFE | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 2.90 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок QMFE и PMAU
Максимальная просадка QMFE за все время составила -11.76%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFE и PMAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFE | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.76% | -1.79% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.02% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.17% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFE и PMAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFE | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 2.51% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 2.51% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.68% | 2.51% | +9.17% |
Сравнение комиссий QMFE и PMAU
QMFE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PMAU в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFE и PMAU
Ни QMFE, ни PMAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QMFE and PMAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for QMFE.
QMFE and PMAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for QMFE and 0.50% for PMAU.
Подберите оптимальное распределение для QMFE и PMAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор