Сравнение QMFE с NFTY
QMFE (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - QMFE is a Defined Outcome fund tracking the Invesco QQQ Trust (QQQ) Price Return, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, QMFE returned 16.61% vs -0.67% for NFTY. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QMFE charges 0.90%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности QMFE и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFE показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -4.44%.
QMFE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 9.85%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
NFTY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- -4.29%
- С начала года
- -4.44%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 7.61%
- Всё время*
- 6.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.57M | $1.71M | $1.60M | |
| $172.03K | $101.95K | $183.52K |
Сравнение доходности по годам QMFE и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFE FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February | 9.85% | 11.47% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -4.44% | 10.30% |
Correlation
The correlation between QMFE and NFTY is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFE vs. NFTY — Ранг доходности на риск
QMFE
NFTY
Сравнение QMFE c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMFE | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.00 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.04 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.87 | -0.10 | +17.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMFE и NFTY
Максимальная просадка QMFE за все время составила -11.85%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFE и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFE | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.85% | -47.67% | +35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -16.14% | +11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -12.64% | +12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -9.65% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 7.01% | -6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFE и NFTY
Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE) составляет 2.25%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что QMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFE | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 3.58% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 12.19% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 14.86% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 17.42% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 20.65% | -9.33% |
Сравнение комиссий QMFE и NFTY
QMFE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFE и NFTY
QMFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.85% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
QMFE FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMFE and NFTY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (3.58%) compared to QMFE (2.25%). In terms of maximum drawdown, QMFE dropped -11.85% vs NFTY's -47.67%.
On 1-year performance, QMFE leads with 16.61% vs -0.67% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, QMFE has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QMFE has performed better with a 16.61% return vs -0.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for QMFE.
NFTY has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for QMFE.
QMFE is categorized as Defined Outcome, while NFTY is India Equities. QMFE tracks Invesco QQQ Trust (QQQ) Price Return, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.90% for QMFE and 0.80% for NFTY.
QMFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMFE и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор